影响的参数,分两阶段完成模型的估计。
⑶以对数线性需求函数为例,为了简化,假设解释变量中只包括收入和自价格。采用交叉估计方法该模型的主要步骤为:
对数线性需求函数为l
q01l
I2l
p,现有第T年的截面数据
qjIjj12m,即将消费者按照收入分成m组。在这个截面上,认为价格是常数。
于是模型变为:
l
qja1l
Ijj
j12m
采用单方程模型的估计方法估计得到1。
当以时间序列数据为样本时,将模型写成:
l
qt01l
It2l
ptt
t12T
此时认为1已知,令ytl
qt1l
pt,有
yt02l
ptt
t12T
采用单方程模型的估计方法估计得到02。连同前面的1,模型的全部参数得到估计。
⒋20分,每小题5分下列宏观计量经济模型
Mt01Yt2Pt1tYt01Mt2Pt12t
中,M、Y、P分别为货币供给量、国内生产总值和价格总指数,M、Y为内生变量。⑴判断模型的识别状态。⑵写出用IV法估计第一个方程参数时,得到的关于参数估计量的正规方程组(用非矩
阵形式)并写出参数估计量的矩阵表达式;⑶用ILS法估计第一个方程参数时,也可以看成是一种工具变量方法,指出工具变量是
如何选取的,并写出参数估计量的矩阵表达式;⑷用2SLS法估计第一个方程参数时,也可以看成是一种工具变量方法,指出工具变量
是如何选取的,并写出参数估计量的矩阵表达式;答:
⑴由方程之间的关系判断,每个方程都具有确定的统计形式,所以它们都是可以识别的。
又由于模型中的两个方程都满足kkigi1,所以它们都是恰好识别的。于是模型是可
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f以识别的。⑵用IV法估计第一个方程参数时,得到的关于参数估计量的正规方程组为:
Mt01Yt2PtMtPt101Yt2PtPt1MtPt01Yt2PtPt
参数估计量的矩阵表达式为:
01
Pt
11
Pt
2
Yt1Pt1Pt11PtMt
⑶用ILS法估计第一个方程参数时,也可以看成是一种工具变量方法,选择1PtPt1对
应作为Yt1Pt的工具变量。参数估计量的矩阵表达式为:
01
1
Pt
Pt1
2
Yt1Pt11PtPt1Mt
⑷用2SLS法估计第一个方程参数时,也可以看成是一种工具变量方法,选择Yt的简化
式模型的估计量Yt作为Yt的工具变量,即选择Yt1Pt对应作为Yt1Pt的工具变量。参
数估计量的矩阵表达式为:
0
1
Yt1Pt
2
Yt1Pt1Yt1PtMt
⒌(12分,每小题4分)考虑包含居民消费Ct、居民收入Yt、居民储蓄余额St的经济系统,
试图以年度数据为r