2
,为二阶中心矩。
设x1x2x
为来自正态总体N2的一个样本,则样
本函数
defx
u
N01
设x1x2x
为来自正态总体N2的一个样本,则样
本函数
def
t
x
t
1
s
其中t
1表示自由度为
1的t分布。
1
f概率论与数理统计公式(全)
201111
2分布
设x1x2x
为来自正态总体N2的一个样本,则样
本函数
def
w
1S2
2
1
2
F分布
其中2
1表示自由度为
1的2分布。
设
x1
x2
x
为来自正态总体
N
21
的一个样本,而
y1
y
2
y
为来自正态总体
N
22
的一个样本,则样本
函数
其中
def
F
S12
21
S
22
22
F
11
21
S12
1
11
1i1
xi
x2
S
22
1
21
2i1
yi
y2
F
11
21表示第一自由度为
11,第二自由度为
(3)正态总体下分布的性质
21的F分布。X与S2独立。
1
f概率论与数理统计公式(全)
201111
(1)点矩估计估计
第七章参数估计
设总体X的分布中包含有未知数12m,则其分布函数可以表成Fx12m它的k阶原点矩vkEXkk12m中也
包含了未知参数12m,即vkvk12m。又设
x1x2x
为总体X的
个样本值,其样本的k阶原点矩为
1
i1
x
ki
k12m
这样,我们按照“当参数等于其估计量时,总体矩等于相应的样本矩”的原则建立方程,即有
v1
1
2
m
1
i1
xi
v2
1
2
m
1
i1
xi2
vm
1
2
m
1
i1
xim
由上面的m个方程中,解出的m个未知参数12m即为参数
(12m)的矩估计量。
若
为的矩估计,gx为连续函数,则g为g的矩估计。
1
f概率论与数理统计公式(全)
201111
极大似然估计
当总体X为连续型随机变量时,设其分布密度为
fx12m,其中12m为未知参数。又设
x1x2x
为总体的一个样本,称
L12mfxi12mi1
为样本的似然函数,简记为L
当总体X为离型随机变量时,设其分布律为
PXxpx12m,则称
Lx1x2x
12mpxi12mi1
为样本的似然函数。
若似然函数Lx1x2x
12m在12m处取
到最大值,则称12m分别为12m的最大似然估计值,
相应的统计量称为最大似然估计量。
l
L
0i12m
iii
(2)估计量的评选标准
无偏性
有效性
若
为的极大似然估计,gx为单调函数,则g为g的极大
似然估计。
设x1x2x
为未知参数的估r