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1交易日结算时该期货合约交易保证金标准在原交易保证金标准基础上提高50;D2交易日该期货合约的涨跌停板幅度在原涨跌停板幅度基础上扩大50。
D2交易日该期货合约未出现同方向单边市的,D3交易日的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复到调整前水平;D2交易日出现同方向单边市的,当日结算时和D3交易日维持提高后交易保证金标准不变,D3交易日涨跌停板幅度维持提高后的涨跌停板幅度不变。
D3交易日该期货合约未出现同方向单边市的,D4交易日交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复到调整前水平;D3交易日该期货合约仍出现同方向单边市的(即连续三个交易日出现同方向单边市),D4交易日该期货合约暂停交易一天。
第二十三条根据市场情况,D4交易日交易所决定在D4交易日或D5交易日对该期货合约选择采取相应措施。
在D4交易日强制减仓。在D5交易日分别采取下列措施:(一)提高交易保证金标准;(二)调整涨跌停板幅度;(三)暂停开、平仓;(四)限制出金;(五)限期平仓;(六)其他风险控制措施。
f第二十四条强制减仓是指D4交易日结算时,交易所将D3交易日闭市时以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,且该客户(包括非期货公司会员,下同)该期货合约单位持仓亏损大于或者等于D3交易日结算价一定比例该期货合约规定的最低交易保证金标准的所有持仓,以D3交易日涨跌停板价,与该期货合约盈利持仓按规定方式和方法自动撮合成交。
强制减仓前,同一客户在该期货合约的双向持仓首先自动对冲。强制减仓后,下一交易日该期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度按照调整前水平执行。强制减仓造成的经济损失由会员及其客户承担。
第二十五条强制减仓的方法和程序:(一)申报数量的确定D3交易日收市后,已在计算机系统中以涨(跌)停板价申报但没有成交的,且该客户该期货合约的单位持仓亏损大于或者等于D3交易日结算价一定比例该期货合约规定的最低交易保证金标准的所有申报平仓数量的总和。因自动对冲客户双向持仓造成客户持仓少于平仓单所报数量时,系统自动将平仓数量进行调整。客户不愿按上述方法平仓的,可在收市前撤单不作为申报的平仓报单。
客户单位持仓盈亏的计算方法客户该期货合约持仓盈亏的总和元
客户该期货合约单位持仓盈亏─────────────客户该期货
合约的持仓量手
客户该期货合约持仓盈亏总和,是指客户该期货合约的持仓按其实际成交价与当日结算价之r
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