au
itrootExoge
ousNo
eLagLe
gth1Automaticbasedo
SICMAXLAG5tStatisticAugme
tedDickeyFullerteststatisticTestcriticalvalues1level5level10levelNullHypothesisDLNGDP2hasau
itrootExoge
ousNo
eLagLe
gth0Automaticbasedo
SICMAXLAG5tStatisticAugme
tedDickeyFullerteststatisticTestcriticalvalues1level5level10level4209431267429019572041608175Prob000020456290267429019572041608175Prob05056
E的平稳性检验
NullHypothesisEhasau
itrootExoge
ousNo
eLagLe
gth0Automaticbasedo
SICMAXLAG5tStatisticAugme
tedDickeyFullerteststatistic3173956Prob09991
4
fTestcriticalvalues
1level5level10level
266485319556811608793
NullHypothesisDEhasau
itrootExoge
ousNo
eLagLe
gth0Automaticbasedo
SICMAXLAG5tStatisticAugme
tedDickeyFullerteststatisticTestcriticalvalues1level5level10level2351484266935919564061608495Prob00211
NullHypothesisDE2hasau
itrootExoge
ousNo
eLagLe
gth2Automaticbasedo
SICMAXLAG5tStatisticAugme
tedDickeyFullerteststatisticTestcriticalvalues1level5level10level5411866268571819590711607456Prob00000
从表2可以看出原来两个时间序列都是非平稳的,但经过二次差分后变为平稳序列也就是说它们都是二阶单整的满足协整检验的前提。2、Gra
ger因果检验这里我们采用Gra
ger因果检验对上述银行规模、银行效率与经济增长之间的因果关系进行检验其结果如表3所示:表3
Sample19842008Lags2NullHypothesisEdoes
otGra
gerCauseLNGDPLNGDPdoes
otGra
gerCauseEObs23FStatistic402862409294Prob0035800343
变量E与LNGDP之间的因果分析
经检验可知,反映银行规模和效率的E与经济发展指标LNGDP存在单向的Gra
ger因果关系。E是LNGDP的Gra
ge原因,LNGDP不是E的Gra
ge即但
5
f原因。3、协整检验单位根检验表明山东省LNGDP和存款与贷款比率E据都是二阶单整的它们之间应存在一个平稳的线性组合即LNGDP、E之间应该具有长期稳定关系。根据最小二乘法可以定量确定LNGDP、E两者之间的方程。LNGDP=329+505Et=24751556R2=0964
Sample19842008I
cludedobservatio
s25Autocorrelatio
PartialCorrelatio
123456789101112AC069202990100007700160189034303680317032803120181PAC069203470134006102480131015500560073021800440066QStat134841610516411166021661117881222832764731883367134140243096Prob000000000001000200050007000200010000000000000000
DW=054
经过检验发现有残关项有较r