贷款的比率用E来比表示利用Eview60对上述变量进行计量分析数据均来源于《山东统计年鉴2009》（见表1）。表1
年份1984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008
山东省GDP和银行业的发展数据表
贷款余额（万元）36667704464893554943866784258031351941340611667880142800931720554420791075252043693128904036802427445671975106790056798630620904687017658885365991104671108117828279133817463157096014175451465992005391037存款余额（万元）233348527881513515824470224659134227246567934057511636250144827031816626025225337342438434293841149698489575547826562993474711987850172941024777061243823601451427811710351481963398782207224303426930180855E0636387065062446087706335459550704095052073629231207698134970800537458081485813808417462990873752800100083191910944357191166727699111513607111270246471155484454120327627412114765961200451196118831607212318161841278122781124980814612580255691342889259
山东GDP（亿元）581566804674205892291117661293941511191810542196532770373844549533558838653707702135749384833747919504102755120781515021841851687220773625965913107206
注：数据来源为《山东统计年鉴2009》
（二）实证分析1、样本数据的平稳性检验在进行时间序列分析时传统上要求所用的时间序列必须是平稳的否则将会产生伪回归。但是在现实经济中的时间序列通常是非平稳的因为各类经济变量一般都随经济增长而产生周期性变化。如果直接采用最小二乘法进行回归分析即使两个变量之间不存在相关性也有可能得到一个很高的拟和优度这就是所谓的谬误回归现象。为了使回归得到的方程更有意义可以通过差分得到平稳化的序列然后再进行回归。然而这样做只反映了变量之间的相对变化更适合描述所研究经济现象之间的短期状态或非均衡状态容易丢失数据及有价值的长期信息。因此我们采用协整检验来解决这一问题。进行协整检验的前提是时间序列必须是同阶单整的。如果一个非平稳的时间序列经过
次差分后变为平稳序列那么我们就称该序列是
阶单整的。
3
f为避免出现异方差对GDP取其对数形式LNGDP进入计量模型，通过ADF检验对LNGDP、E两个变量进行平稳性检验可以得到以下结果（见表2）。表2变量平稳性的检验LNGDP的平稳性检验
NullHypothesisLNGDPhasau
itrootExoge
ousNo
eLagLe
gth2Automaticbasedo
SICMAXLAG5tStatisticAugme
tedDickeyFullerteststatisticTestcriticalvalues1level5level10level2128860267429019572041608175Prob09894
NullHypothesisDLNGDPhasr