强的一阶自相关性如表所示。





经过一阶差分后，残差变得平稳（如表5所示）。
NullHypothesisDRESIDhasau
itrootExoge
ousNo
eLagLe
gth0Automaticbasedo
SICMAXLAG5tStatisticAugme
tedDickeyFullerteststatisticTestcriticalvalues1level5level10level4146581266935919564061608495Prob00002
考虑加入适当的滞后项LNGDPt1Et1，得LNGDP与E的分布滞后模型
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fLNGDP0772E105LNGDPt1107Et1………………………………（1）t＝2917513432R2＝0998DW＝112LM1＝0045LM2＝0122由于没有常数项，故DW失效，查看LM统计量检验可知，自相关性消除，初步认为LNGDP与E之间存在长期稳定关系，即存在协整关系。4、建立误差修正模型令ecmtut，即将上式的残差序列作为误差修正项，建立下面的误差修正模型：
DLNGDPCαecmt1βDE

估计得到：DLNGDP01380498ecmt10877DE……………（2）
t＝1116231354R2＝05155、结论分析DW＝146LM1＝0065LM2＝0064
方程1）（长期均衡方程的拟合优度高达0998，说明该方程有很强的可靠性。通过该方程我们可以看到，山东省GDP受存款与贷款比率E，上一年的GDP和存款与贷款比率的影响。存款与贷款比率E每增加一个单位经济增加值大约以对数形式增长0772亿元，上一年的GDP对今年的GDP影响很大，受上一年的影响，若上一年GDP以对数形式增加一个单位，今年即可大约以对数形式增长
105亿元。但是，上一年的存款与贷款比率会对今年的GDP产生负面影响，主
要可能是上一年的存款、贷款的增多会影响资金的流动性，从而影响今年的
GDP。方程（2）表示的误差修正模型中，差分项反映了短期波动的影响。山东
一部分是短期存款与贷款比率E的影响；省GDP的短期变动受可以分为两部分：山东省GDP的偏离长期均衡的影响。误差修正项ecmt的系数的系数大小反映了对偏离长期均衡的调整力度。从系数估计值0498来看，当短期波动偏离长期均衡时，将以0498的调整力度将非均衡状态拉回均衡状态。
四、结论意见
本文运用协整检验方法以山东省银行业发展和经济增长的关系进行分析得出结论第一山东银行业规模的扩大和效率的提高在一定程度上可以促进山东经济的发展。这也符合Goldsmith1969的经验研究结果一致银行发展水平与经济增长有较强的正相关关系银行发展是促进经济增长的重要因素。为此山东需培育
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f壮大银行服务产业壮大完善银行业体r