如下辅助回归的样本容量和可决系数
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et01X1tkXkt1et1petpt
给定α，查临界值χ次向更高阶检验。
α
2
p，与LM值比较，做出判断，实际检验中，可从1阶、2阶、逐
f七、多重共线性检验1综合统计检验法当模型的拟合优度（R2）很高，F值很高，而每个回归参数估计值的方差Varβj又非常大（即t值很低）时，说明解释变量间可能存在多重共线性。2简单相关系数法求出任意两个解释变量的简单相关系数，若接近于1，则说明两变量存在较强的多重共线性。3判定系数检验法统计量FjRj2k11Rj2
k服从自由度为k1
k的F分布，原假设为Xj与其他解释变量间不存在显著的线性关系，给定显著性水平α，通过计算的F值与相应的临界值的比较来判断。4逐步回归法以Y为被解释变量，逐个引入解释变量，构成回归模型，进行估计。如果拟合优度变化显著，则说明新引入的变量是一个独立解释变量；如果拟合优度变化很不显著，则说明新引入的变量不是一个独立解释变量，即它与其他变量之间存在共线性的关系。八、格兰杰因果关系检验对两变量Y与X，格兰杰因果关系检验要求估计
YtiXtiiYti1t
i1i1
m
m
（1）
XtiYtiiXti2t
i1i1
m
m
（2）
可能存在有四种检验结果：（1）X对Y有单向影响，表现为（）式X各滞后项前的参数整体不为零，而Y各滞后项前的参数整体为零；（2）Y对X有单向影响，表现为（）式Y各滞后项前的参数整体不为零，而（）X各滞后项前的参数整体为零；（3）Y与X间存在双向影响，表现为Y与X各滞后项前的参数整体不为零；（4）Y与X间不存在影响，表现为Y与X各滞后项前的参数整体为零。格兰杰检验是通过受约束的F检验完成的。如
针对
YtiXtiiYti1t
i1i1
m
m
中X滞后项前的参数整体为零的假设X不是Y的格
兰杰原因分别做包含与不包含X滞后项的回归，记前者与后者的残差平方和分别为RSSU、
F
RSSR；再计算F统计量：
RSSRRSSUmRSSU
kk为无约束回归模型的待估参数的个数
如果FFαm
k，则拒绝原假设，认为X是Y的格兰杰原因。九、时间序列平稳性检验1DF检验随机游走序列XtXt1μt是非平稳的，其中μt是白噪声。而该序列可看成是随机模型XtρXt1μt中参数ρ1时的情形。
f也就是说，我们对式XtρXt1μt（1）做回归，如果确实发现ρ1，就说r