1
i
i
eib0b1Xiieib0b1eiei
1
Xi
i
b0b1Xiib0b1Xi2i
2戈德菲尔德匡特GoldfeldQua
dt检验GQ检验以F检验为基础，适用于样本容量较大、异方差递增或递减的情况。GQ检验的步骤：①将
对样本观察值XiYi按观察值Xi的大小排队②将序列中间的c
4个观察值除去，并将剩下的观察值划分为较小与较大的相同的两个子样本，每个子样样本容量均为
c2③对每个子样分别进行OLS回归，并计算各自的残差平方和
F
e
22i
④在同方差性假定下，构造如下满足F分布的统计量
e
21i

ck1
c
c2Fk1k1
c22k12
⑤给定显著性水平α，确定临界值Fαv1v2，若FFαv1v2，则拒绝同方差性假设，表明存在异方差。3、怀特（White）检验怀特检验不需要排序，且适合任何形式的异方差
Yi01X1i2X2ii
做如下辅助回归在同方差假设下个数。
2ei201X1i2X2i3X12i4X2i5X1iX2ii
R2为辅助方程的可决系数，h为辅助方程解释变量的
f六、序列相关检验1回归检验法
e以et为被解释变量，以各种可能的相关量，诸如以t1、et2、et2等为解释变量，建立各种方程：
etet1t
et1et12et2t

如果存在某一种函数形式，使得方程显著成立，则说明原模型存在序列相关性。2杜宾瓦森（Durbi
Watso
）检验法杜宾和瓦森针对原假设：H0ρ0，即不存在一阶自回归，构如下造统计量：
DW
ee
t2t


t1
2
e
t1


2
t
（1）计算DW值（2）给定α，由
和k的大小查DW分布表，得临界值dL和dU（3）比较、判断若0DWdL存在正自相关dLDWdU不能确定dUDW4－dU无自相关4－dUDW4－dL不能确定4－dLDW4存在负自相关当DW值在2左右时，模型不存在一阶自相关。3拉格朗日乘数（Lagra
gemultiplier）检验拉格朗日乘数检验克服了DW检验的缺陷，适合于高阶序列相关以及模型中存在滞后被解释变量的情形。对于模型
Yi01X1i2X2ikXkii
如果怀疑随机扰动项存在p阶序列相关：t
GB检验可用来检验如下受约束回归方程约束条件为：H0ρ1ρ2…ρp0
1t12t2ptpt
Yt01X1tkXkt1t1ptpt
约束条件H0为真时，大样本下LM
Rp其中，
、R2为r