信用风险现状分析
目前，在西方发达国家对于信用风险度量和管理的重视程度越来越高，并且他们的商业银行信用风险管理技术已经比较成熟，产生了许多定量分析技术，取得了很好的实践效果。近年来以东南亚各国为首的发展中国家也对信用风险日益重视起来，并不断钻研适合本国的信用风险度量和管理的方法。特别是近20年来，由于信息技术的迅猛发展，许多新的技术和数学模型也能够逐渐的运用于商业银行信用风险评估之中，在很大程度上提高了发达国家和发展中国家的商业银行信用风险评估水平。而我国的现代商业银行体制刚刚建立，各种风险的评估与管理体制仍不健全，对信用风险的研究还处于传统的风险分析阶段，这远不能满足我国商业银行对各种形式贷款安全性准确评估的需求，严重阻碍了银行的经营发展。对于信用风险的管理，西方主要发达国家的监管当局都愿意全面实施《巴塞尔协议》来约束本国的商业银行。我国商业银行在处于新兴市场和转轨型经济环境下谨慎运营，，加强信用风险的管理尤为重要，其原因在于：第一，由于巴塞尔协议的要求规定商业银行的资本与风险资产之比不得低于8％，其中核心资本对风险资产之比不得低于4％，而我国商业银行的各项资本资产比例与之要求尚有相当大的差距；第二，我国一直存在着不良资产的问题，并且这也是影响我国银行业经营成效的主要因素；第三，在国有专业银行向商业银行转轨过程中，面临的主要问题突出表现为比例较大的不良资产，呆坏账的负担是我国商业银行进一步发展的障碍；
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f基于神经网络的金融风险评估研究
因而加强我国商业银行的信用风险评估与管理的技术进步是促进其良性发展、巩固运营基础的必要措施。
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f基于神经网络的金融风险评估研究
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信用风险评估
3．1信用风险评估方法的概述及分类
信用风险的评估受很多因素的影响，如企业财务状况、管理水平、行业竞争、宏观经济政策等等，目前国外商业银行处理这一问题采用所谓的“经验主义方法论”，即把信用风险评估看成是模式识别的中的一类分类问题将企业划分划分为能够按期还本付息和违约两类。其具体做法是根据历史上每个类别的若干样本，从已知数据中发现规律，从而总结出分类的规则，建立判别模型，用于对新样本的判别。尽管有人将这种方法称为“粗暴的经验主义方法”，但在目前的金融理论状况下，它有可能是最有效的方法，也是国际金融界和学术界是为主流的方法。国际上，通常将商业银行信用风险的测度转化为企业财务状况的衡r