模型的验证银行是需要有一个严格的系统以验证模型的准确性及一致性。模型的验证是一个持续而长期的过程，当模型经过一段时间的使用后系统会相应地积累有关数据，一旦所需数据就位，就可以采用统计工具来验证客户评级模型。模型验证需遵循以下准则：模型的风险区分能力Discrimi
atorypower模型的风险区分能力在于它能够有效识别出违约和未违约客户。具有最大区分能力的模型可以精确的预测出所有后来违约的客户。对公信贷风险管理服务项目11
f稳定性Stability一个稳定的评级系统的显著特征是它能够充分有效的刻划风险因素和信誉度之间的因果关系。它能避免出现主观判断引起的两者的错误关系。风险刻划尺度的准确性Accuracyofcalibratio
风险刻划尺度的准确性通常表示违约概率（PD）与风险级别的映像关系。一个较好刻划的评级系统是指估计的PD与实际的违约率仅有较小的差别。当可以获取定量和定性的数据时，就可以对应每一个因素划出CAP累计违约精确度对照图，并计算出AR准确度比率。在上述单一要素分析之后，就可以通过整体的CAP和AR值测试模型的有效性，从而找出各因素之间最理想的权重分配，使模型能最有效地区分「好」和「坏」的客户。22信贷风险评级体系的实施计划信贷风险评级体系是信贷风险管理的重要组成部分，为配合对公信贷风险管理体系的实施进程，我们考虑到客户目前所处的数据状况和实际经营环境，实施过于复杂的解决方案必将遇到难以解决的实施障碍，因此建议采取分阶段逐步提高系统的复杂程度的方法，以能够让银行有充足的时间吸收、掌握以逐步推广风险评级模型，这种方法对客户来说是更加切实可行的。因此我们建议分以下阶段实施信贷评级体系（详情请参阅附录十四）日期工作2004年23月信贷风险评级系统的确认及培训2004年45月财务数据输入及客户评级模型的初步检验2004年69月信贷风险评级系统的试运行2004年10月2005年3月信贷风险评级系统的上线运行并行使用阶段2005年4月2005年12月信贷风险评级系统的上线运行正式使用阶段2006年及以后信贷风险评级系统的持续运行；模型的验证、较证、重检表21对公信贷风险管理服务项目12对公信贷风险管理服务项目13第三部分客户评级体系解决方案31客户评级模型的选择我们风险模型小组考察了国际上建立风险评级模型的最佳实践。国际性大银行的信用评级方法大体可分为三类：专家判断模型、信用评分模型以及经济计量模型，见下表：模型r