实验八协整检验及误差修正模型实验指导
一、实验目的
理解经济时间序列之间的理论关系，并学会用统计方法验证他们之间的关系。学会验证时间序列存在的不平稳性，掌握ADF检验平稳性的方法。认识不平稳的序列容易导致虚假回归问题，掌握为解决虚假回归问题引出的协整检验，协整的概念和具体的协整检验过程。协整描述了变量之间的长期关系，为了进一步研究变量之间的短期均衡是否存在，掌握误差纠正模型方法。
二、基本概念
设随机向量中所含分量均为阶单整，记为
。如果存在一个非零向量，
使得随机向量，当
，
，则称随机向量具有阶协整关系，记为
，向量被称为协整向量。特别地，和为随机变量，并且，
，即和的线性组合与变量有相同的统计性
质，则称和是协整的，合是
称为协整系数。更一般地，如果一些，那么我们就称这些变量是协整的。
变量的线性组
三、实验内容及要求
1、实验内容
用Eviews51来分析1978年到2002年中国农村居民对数生活费支出序列均纯收入序列之间的关系。内容包括：（1）对两个对数序列分别进行ADF平稳性检验；（2）进行二者之间的协整关系检验；（3）若存在协整关系，建立误差纠正模型ECM。2、实验要求（1）在认真理解本章内容的基础上，通过实验掌握ADF检验平稳性的方法；（2）掌握具体的协整检验过程，以及误差纠正模型的建立方法；（3）能对宏观经济变量间的长期均衡关系进行分析。四、实验指导1、对两个数据序列分别进行平稳性检验：
和对数人
f（1）做时序图看二者的平稳性
首先按前面介绍的方法导入数据，在workfile中按住ctrl选择要检验的二变量，击右键，选择ope
asgroup，此时他们可以作为一个数据组被打开。
点击“View”—“graph”“li
e”，对两个序列做时序图见图81，两个序列都呈上升趋势，显然不平稳，但二者有大致相同的增长和变化趋势，说明二者可能存在协整关系。但若要证实二者有协整关系，必须先看二者的单整阶数，如果都是一阶单整，则可能存在协整关系，若单整地阶数不相同，则需采取差分的方式，将他们变成一阶单整序列。
8075
70
65
60
5550
4578808284868890929496980002
LNYT
LNXT
图81和时序图
（2）用ADF检验分别对序列和进行单整检验
双击每个序列，对其进行ADF单位根检验，有两种方法。方法一：“view”“u
itroottest”；方法二：点击菜单中的“quick”—“seriesstatistic”—“u
itroottest”。序列和都有明显的上升趋势，采用带常数项和趋势项的模型进行检验，见图82，对r