向监报：察长发现异常情况应当在知悉该信息之日起3个工作日内向监报：高投违法被有关机关调查或处理；高管辞职、离职、丧民行等不能履职；高管拟因私出境1个月以上出出境逾期未归，投资管理人员拟离
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f开工作岗位1个月以上；高管直系亲属拟移居境外或已在境外定居；高管投资管在非经营性机构兼职的。离任审计、离任审查：董事长、总经理离任，离任审计。管公副总、督察长、基金经理离任，离任审查。基金托管部门高管离任，托管银行应当立即进行离任审查，计报告和查报送证监会。第十一章证券组合管理理论第一节证券组合管理概述哈理。马柯威茨于1952年系统提出。证券组合：指个人或机构投资者所有持有的各种有价证券的总称。按不同投资目标：按不同投资目标：避税型（市政债）、收入型（追求基本收益。利股息）、增长型（资本升值）、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型。组合管理的意义和特点：投资收益最大化、避免投资组合管理的意义和特点：组合管理的意义和特点过程的随意性。特点：投资的分散性（降非系）；风险与收益的匹配性。组合管理的方法特点：组合管理的方法：据组合管理特点组合管理的方法者对市场效率市场效率的不同看法，分被动和主动管理。被动认为市场是有效市场，凡是能够影响证券价格的信市场效率息均已在当前证券价格中得到反映。主动，认为市场不总是有效和。证券组合管理的基本步骤证券组合管理的基本步骤：1确定证券组合管理的基本步骤投资政策2进行投资分析3构建组合4组合修正5业绩评估。理论的产生，马〈证券组合选择〉的论文是开端。马分别用期望收益率收益率的方差期望收益率和收益率的方差期望收益率收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。结果是，投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资。夏普第一个提出了资本资产定价模型（CAPM），史蒂夫。罗斯发展了CAPM提出套利定价理论（APT）。第二节证券组合分析单个证券的收益和风险公式：投资收益期内票红利收益和价差收益之和。公式：和收益率的标准差越大，说明证券的收益率的波动越大，风险也越大。证券组合的收益和风险：两种证券组合公式：多种券组合的益和险：公式：方差大小取决于单个证券的方差、比重、各券之间的相关系数（协方差）三个因素。组合的可行域：在完全负相关的情况下，按适当比例买入形成r