得到
4
f南京财经大学经济学院（课程论文）
高级计量经济学
可以看出，不仅拟合优度提高了，且通过了T检验，然后再逐个加入变量，经检验知最后的模型中包含X1X5X3是最优的，多重共线性经过修正后的模型的方程如下：
Y28066130025109X10006520X51744866X3
（349）
R20989122
（2553）F7880792
（529）
（2696）DW1606907
RSS1288963
从结果可以看出，变量均通过T检验，R20989122说明拟合效果比较好。根据前面所述，各变量均符合经济意义，即居民消费水平主要收收入，卫生，价格等影响，随着它们的提高而提高。（2）异方差检验图示检验法i、残差与解释变量X1、X5、X3之间的图像关系如下：
700000
700000
600000
600000
500000
500000
400000E1
400000
3000002000001000000150000
E130000020000010000000100000X1200000300000
200000
250000X5
300000
350000
700000600000500000400000E1300000200000100000096100104108112X3116120124128
从散点图中可以看出所建模型符合同方差的假定。ii、怀特检验：解释变量有三个为了减少数据损失采用了没有交叉项的情形进行了怀特检验。由检验结果可知
R24423及伴随概率P02192，在005的显著性水平下P005知，模型不存在异方差。iii、ARCH检验：由于样本数据是时间序列，故还可以用ARCH检验模型是否存在异方差，设置滞后期数P3，由于
1R20439P值09319，在显著性水平下P值005故模型中不存在异方差。
5
f南京财经大学经济学院（课程论文）
高级计量经济学
3、序列相关性检验i、残差图：作出残差与其自身前一期残差的散点图如下：
1000800600400E2000200400400
0
400E1
800
1200
可看出模型没有明显的自相关。ii、依据杜宾瓦森检验法DW161，在005的显著性水平下，容量为30的DW检验的临界值的下限与上限分别为dL128dU157，由于DW161dL故模型无一阶自相关。iii、LM乘数法：利用拉格朗日乘数检验法检验是否具有二阶序列相关，用eviews软件有下表结果：
从表中看出伴随概率P00919005，可知，模型不存在二阶序列相关性。由上述检验，知模型已消除多重共线性，不存在异方差，无二阶自相关，因此最后的模型为：
Y28066130025109X10006520X51744866X3
（349）
R20989122
（2553）F7880792
（529）
（2696）DW1606907
RSS1288963
五、模型的经济意义
根据最终模型，前面的系数0025109表示，X1在样本期间即19782007年间，保持其他变量不变，平均而言，收入每增加一亿元，居民消费水平增加0025109元，同理，X5前r