时间序列分析期末考试
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教务处填写：____年___月___日
湖南大学课程考试试卷
考试用
课程名称：时间序列分析；课程编码：试卷编号：A；考试时间：120分
钟
题号一二三四五六七八九十总分
应得分202015152010
100
实得分
评卷人
专业班级：
装
一、简答题（每小题5分，共计20分）
订
线
1、说明平稳序列建模的主要步骤。
（
题目
2、ADF检验与PP检验的主要区别是什么？
不
得
3、如何进行两变量的协整检验？
超
过此
4、简述指数平滑法的基本思想。
线
）
二、填空题（每小题2分，共计20分）
1对平稳序列，在下列表中填上选择的的模型类别
学号：
姓名：
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2时间序列模型建立后，将要对模型进行显著性检验，那么检验的对象为___________，检验的原假设是___________。
3时间序列预处理常进行两种检验，即为_______检验和_______检验。4根据下表，利用AIC和BIC准则评判两个模型的相对优劣，你认为______模型优于______模型。
5设ARMA21Xt05Xt1aXt2t01t1，当a满足_________时，模型平稳。
6设ARMA21：Xt05Xt104Xt2t03t1
则所对应的特征方程为_______________________。7简单季节差分模型的模型结构为______________________。
8、对于时间序列Xt，如果___________________，则XtI2。9设时间序列Xt为来自GARCHpq模型，则其模型结构可写为
_____________。10k步差分的定义为kXt___________________________。
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三、（15分）设t为正态白噪声序列，Et0Vart2，时间序
列Xt来自Xt08Xt105Xt2t11t1
试检验模型的平稳性与可逆性。
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湖南大学课程考试试卷分）
四、（15分）设Xt服从ARMA11模型：Xt08Xt1t06t1
其中X10003100001。1、给出未来3期的预测值；（8分）
2、给出未来3期的预测值的95的预测区间（u0975196）。（7
五、（20分）设平稳时间序列Xt服从AR1模型：
Xt08Xt1t，其中t为白噪声，求EXt），VarXt
2和22
题
目
不得
六、1请分别论述ARCH模型、GARCH模型、EGARCH模型以及
超过
GARCHM（即GARCHi
Mea
模型）模型的经济含义；（5
此
分）
线
2请简要给出ARCH1模型、GARCH11模型EGARCH11
模型以及GARCH11M模型的形式。（5分）
湖南大学教务处
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