下，重视它们的存在对经济发展的研究具有十分重要的意义。
因此，这次我将集体投资、个人投资和农村投资整合起来形成固定资产投资这一总的变量，研究固定资产投资对GDP的影响。
2模型的建立
固定资产投资与GDP之间的关系最基本的理论依据就是宏观经济学中的凯恩斯模型：YCIG（xM）。其中，Y代表国内生产总值，C代表消费，I代表投资，G代表政府支出，X代表出口额，M代表进口额，由于消费比较稳定，净出口在GDP中占的比重较小，因此，固定资产投资是拉动国民经济增长的重要部分。按经济学原理，固定资产投资与国内生产总值的关系是一元线性回归关系。建立模型如下：
Ytb0blXtμt（i1，2…
，b0、bi为待估参数，μt为随机误差项）
3数据的收集
数据主要来源于网上的收集：一是来自于中经网的数据，为《中国统计年鉴》所出；二是来自于国家统计局网站的统计数据。
4经济意义检验
（1）初步分析
选取19912010年我国固定资产投资（X）与GDP（Y）的数据，利用EVIEWS
绘成线形图（图31）。从图中可以看出，固定资产投资和GDP的数据序列总体上来说具有大致相同的趋势和变化规律，说明两者可能存在协整关系。
（2）OLS回归
对固定资产投资（X）和GDP（Y）进行最小二乘回归，结果如下：
Deoe
de
tVariable：Y
Method：LeastSquares
Date：062712Time：23：05
Sample：19912010
fI
cludedobservatio
s：20
从图中可以看出，X的系数为1414940，表示固定资产投资的边际投资倾向，说明固定资产投资每增加1元，可导致GDP增加1414940元；C的系数表示不受固定资产投资额影响的GDP。两系数的符号和大小均符合经济理论和实际情况。
可决系数R20969001，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好，同时也说明，解释变量“固定资产投资”对被解释变量“GDP”的变化的969做出了解释。
常数项和X均通过了t检验，说明二者存在较明显的线性关系。同时，F检验的检验结果表明模型较好地说明了固定资产投资对GDP的影响。
（3）单位根检验
按照协整的定义，在进行协整关系检验之前，需要判断两变量序列是否均为同阶单整序列，符合条件的，才考虑是否存在协整关系。为此，先对各变量分别进行ADF检验。
第一，X序列单位根检验
首先，对X进行ADF检验。先对原序列进行单位根检验，最大滞阶数p分别取值1、2、3、4，取AIC值，将AIC值汇总到表
从图3，看到ADF的值比10显著性水平下的临界值都大，不能拒绝原假设，说明X序列存在单位根，是非平稳的。
再对一次差分序列做单位根检验，最大滞阶数p分别取值1、2、3r