受到压力。
5
f假设市场流动性较差，我行不能从同业市场拆入资金来兑付到期
负债，我行同时受到存款下降和同业负债到期且无资金获取来源
的双重压力，重度压力下流动性缺口情况变化至下表所示：
项目
1资产总计11现金12存放中央银行款项13存放同业款项14拆放同业15买入返售资产16各项贷款17债券投资和债权投资18其他有确定到期日的资产19没有确定到期日的资产
2负债合计21向中央银行借款22同业存放款项23同业拆入24卖出回购款项25各项存款26发行债券27其他有确定到期日的负债28没有确定到期日的负债
3到期期限缺口4累计到期期限缺口5附注：活期存款
次日
396160196
2日至7日050
030
010
010
040
5640300
010
5470140
160
160
52445244
2505494010
剩余期限
8日至30日
31日至90日
17445320
91日至1年7910
1年以上6550
234
660
110
0701270
170
4640020
7000800
14405110
2860
3310050
5340020
5110
2310300
2702830
3004940
5110
250
160
080
11166610030
20104600080
25702030380
14405905470
3、压力测试结果
由上表可以看出，在重度压力情景下，我行流动性累计到期
期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）已略有压力，仍然聚
集在“830日”期限内，在未考虑到期“卖出回购资产”231
亿元的基础上，累计期限缺口仍为114亿元，如考虑到期“卖
出回购资产”231亿元，我行采取将到期收回贷款暂不发放，
用于抵补流动性缺口等措施，累计期限缺口约为1836亿元。
即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口024亿元，应
6
f对无困难；未来一个月流动性累计缺口额略大，需要采取一定的应急计划来应对。
4、应急计划针对剩余期限“830日”流动性最高1836亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金闲置部分274亿元。如考虑存款下降75亿元，超额做准备金因存款下降可用部分将增加135亿元。第二，在重度压力下，剔除在同业市场为了融资而质押的部分，可用债券余额为303亿元，为了偿还到期负债，我行可变卖部分债券以获得资金。第三，可通过转贴现和再贴现方式变现资产213亿元。第四，可考虑向央行短期借款来解决头寸不足的问题。第五，可与优质客户进行协商，提前收回部分贷款用于应付流动性突发事件。二、流动性压力测试结果分析通过上述三种情况的压力测试结果可以看出，我行流动性整体状况良好，风险可控，应对计划能及时、充分化解风险。压力下，我行在未来一天内基r