场拆入T0期限的资金来兑
付到期负债，中度压力下流动性缺口情况变化至下表所示：
项目
1资产总计11现金12存放中央银行款项13存放同业款项14拆放同业15买入返售资产16各项贷款17债券投资和债权投资18其他有确定到期日的资产19没有确定到期日的资产
2负债合计21向中央银行借款22同业存放款项23同业拆入24卖出回购款项25各项存款26发行债券27其他有确定到期日的负债28没有确定到期日的负债
3到期期限缺口4累计到期期限缺口5附注：活期存款
次日
1050160470380
2日至7日060
010
030
010
010
040
6390300
010
7505470140
160
160
53405340
2405580010
剩余期限
8日至31日至
30日
90日
18305320
91日至1年7910
1年以上6550
320
660
110
0701270
170
4640020
7000800
14405110
2860
3310050
5340020
5110
2310300
2702830
3004940
5110
250
160
080
10306610030
20104600080
25702030380
14405905470
4
f3、压力测试结果由上表可以看出，在中度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）已略有压力，除“27日”和“830日”累计期限缺口分别为11和114亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口略小，应对无困难；未来一个月流动性累计缺口额略大，需要采取一定的应急计划来应对。4、应急计划针对剩余期限“830日”流动性114亿元的缺口，我行可采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金闲置部分274亿元。如考虑存款下降75亿元，超额做准备金因存款下降可用部分将增加135亿元。第二，在中度压力下，剔除在同业市场为了融资而质押的部分，可用债券余额为372亿元，为了偿还到期负债，我行可变卖部分债券以获得资金。第三，可通过转贴现和再贴现方式变现资产213亿元。第四，可考虑向央行短期借款来解决头寸不足的问题。（四）重度压力下流动性风险测试情况1、风险因素2015年国内经济持续下行，组织资金压力倍增的同时，国内金融市场流动性下降，外部融资困难。导致我行存款大幅下降的同时，批发性融资来源的可获得性也骤然下降。2、压力情景假设假设外部经济持续下行，导致存款下降达到年内最大幅度，即零售存款大量流失，以零售活期存款下降75亿元进行测算，我行活期存款中较为稳定部分将比前12个月中最低值还要低25亿元，即一年以上活期存款余额为547亿元，同时为了足额兑付存款取现，我行变现流动性资产变现能力同时承r