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作者：杨首樟1任燕燕2作者机构：1伯明翰大学英国2山东大学经济学院山东济南250100出版物刊名：科学与管理页码：4348页年卷期：2017年第1期主题词：蒙特卡洛拟蒙特卡洛欧式期权BlackScholes定价模型
摘要：不断变化的市场利率、汇率难以预测的突发事件以及各种复杂情形都对金融衍生产品定价方法提出了更高的要求。蒙特卡洛模拟是一种比较有效的衍生品定价方法它通过伪随机序列模拟标的资产价格的路径对相应的期权进行定价但它存在着一定的弊端：收敛速度慢不能通过增加模拟次数有效地逼近真值。拟蒙特卡洛模拟对蒙特卡洛模拟进行了改进用低差异序列代替伪随机序列提高了模拟的准确性。论文利用蒙特卡洛和拟蒙特卡洛模拟方法对欧式期权进行定价对两种方法进行比较分析结果表明在低维情况下拟蒙特卡洛模拟方法可以得到更加精确地效果收敛速度也比较快在高维情况下通过修正也达到同样的效果。
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