统计值是否显著而确定的其中c表示含截距t表示含趋势项滞后阶数根据AIC信息准则确定。2ADF采用麦金农Macki
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值。3Δ表示变量序列的一阶差分。由上表的单位根检验结果可以看出在10的显著水平下时间序列LGDP与
fLYOU都是单整的I1过程它们之间可能存在某种稳定的关系。二协整检验和误差修正模型本文使用Joha
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多变量极大似然估计法来进行协整检验。这是一种基于向量自回归VAR模型的检验方法在进行协整检验之前必须先确定VAR模型的结构为了保持合理的自由度使模型参数具有较强的解释能力同时又要消除误差项的自相关以AIC准则、准则和LR统计量作为选择最优滞后阶数的检验SC标准并检验VAR模型的残差是否服从正态独立同分布最后确定用于协整检验的VAR模型滞后阶数为2。协整关系对如何处理协整空间中的确定项非常敏感。在Eviews50中Joha
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协整检验有5个选择可帮助决定如何处理确定项问题基于单位根测试的结果本文选择的是第三个情形即序列有确定性线性趋势但协整方程只有截距项。检验结果如表2所示。
从表2中可以看出以检验水平为5为判断在迹检验和极大特征值检验中LGDP与LYOU之间都存在协整关系。通过对变量进一步的估计可以得到一个标准化的协整方程
f似然比479001括号内数值为回归系数的标准差。该协整方程表明LGDP与LYOU之间存在长期稳定的、均衡的数量关系。具体地说从长期来看旅游业收入每增加1会引起桂林市国民生产总值增加09090个百分点。这一结论具有重要的意义。一方面这表明旅游业发展和区域经济增长之间存在着某种长期而稳定的联系或均衡关系必然在某一方向上存在长期的因果关系。另一方面协整关系的存在是建立VECM模型的前提。这就可以在解决变量非平稳问题的条件下使用Gra
ger检验稳妥地探讨变量间关系从而避免“伪因果”问题。建立误差修正模型首先需要选择每一个变量的滞后长度本文使用He
dry从一般到特殊的建模方法从滞后2期开始逐渐排除不显著的滞后期最终得到估计结果如下
似然比370098括号内数值为回归系数的标准差。以上分析结果表明1在1980年2008年间桂林市旅游总收入与经济增长之间存在长期动态均衡关系。2在短期内经济增长的变动受到自身、旅游总收入的影响。其中滞后1年及2年的经济增长对自身的变动影响显著滞后1年的旅游总收入对经济增长的变动也有显著的影响而其他滞后期对当前经济增长的变动作用并不显著。3EC是误差修正项该项系数反映了误差修正规r