说明：答案请答在规定的答题纸或答题卡上，答在本试卷册上的无效。
一、填空题（本题总计25分）
1常用的时间序列数据，有年度数据、（
）数据和（
还有以（
）、小时为时间单位计算的数据。
）数据。另外，
2自相关系数j的取值范围为（
）；j与j之间的关系是（
）；
0（
）。
3判断下表中各随机过程自相关系数和偏自相关系数的截尾性，并用记号√（具有截尾
性）和×（不具有截尾性）填入判断结果。
随机过程
白噪音过程平稳AR2
MA（1）
ARMA21
自相关系数
偏自相关系数
2如果随机过程t为白噪音，则
的数学期望为
Ytt；j不等于0时，j阶自协方差等于
于
。因此，是一个
随机过程。
1（2分）时间序列分析中，一般考虑时间（
）的（
，j阶自相关系数等
）的情形。
3（6分）随机过程yt具有平稳性的条件是：
（1）（（2）（
）和（）只与（
7白噪音的自相关系数是：
j
0
）是常数，与（）有关，与（
1
2
1
）无关。）无关。
j
1白噪音yt的性质是：yt的数学期望为
为
；yt与ytj之间的协方差为
1（4分）移动平均法的特点是：认为历史数据中（
，方差。
）的数据对
未来的数值有影响，其权数为（
），权数之和为（
）；
但是，（
）的数据对未来的数值没有影响。
2指数平滑法中常数值的选择一般有2种：
（1）根据经验判断，一般取
。
（2）由
确定。
3（5分）下述随机过程中，自相关系数具有拖尾性的有（
系数具有拖尾性的有（
）。
），偏自相关
①平稳AR2
②MA1
③平稳ARMA12④白噪音过程
4（5分）下述随机过程中，具有平稳性的有（），不具有平稳性的有（
）。
①白噪音
②yt123tt
③随机漂移过程
1
f④yt16t32t1⑤yt28t
2（3分）白噪音t的数学期望为（
）；方差为（
等于0时，j阶自协方差等于（
）。
（2）自协方差与（
）无关，可能与（
3（5分）下述随机过程中，自相关系数具有截尾性的有（
系数具有截尾性的有（
）。
①平稳AR1
②MA2
③平稳ARMA12
4（4分）设滞后演算子为L。
（1）1L5c（
）（c为常数）；
）；j不
）有关。），偏自相关④白噪音
（2）sYt（
）Yt。一般地，当数据为季度数据时，s取值
（
），数据为月份数据时，s取值（
5（3分）平稳时间序列模型识别时应遵循的原则是（
（
）。）。
）原则，即
6（4分）随机过程yt的自协差生成函数gyz等于（
），谱密度Syw
等于（
）。（写出定义式或计算公式）
4．（2分）利用自相关系数r