协整检验及误差修正模型设随机向量Xt中所含分量均为d阶单整，记为XtId。如果存在一个非零向量β，
使得随机向量YtβXtIdb，b0，则称随机向量Xt具有db阶协整关系，记为
XtCIdb，向量β被称为协整向量。特别地，yt和xt为随机变量，并且yt，xtI1，
当tyt01xtI0，即yt和xt的线性组合与I0变量有相同的统计性质，则称
yt和xt是协整的，01称为协整系数。更一般地，如果一些I1变量的线性组合是I0，
那么我们就称这些变量是协整的。
用Eviews51来分析1978年到2002年中国农村居民对数生活费支出序列l
yt和对数
人均纯收入l
xt序列之间的关系。
1、对两个数据序列分别进行平稳性检验：（1）做时序图看二者的平稳性
首先按前面介绍的方法导入数据，在workfile中按住ctrl选择要检验的二变量，击右键，选择ope
asgroup，此时他们可以作为一个数据组被打开。
点击“View”—“graph”“li
e”，对两个序列做时序图见图81，两个序列都呈上升趋势，显然不平稳，但二者有大致相同的增长和变化趋势，说明二者可能存在协整关系。但若要证实二者有协整关系，必须先看二者的单整阶数，如果都是一阶单整，则可能存在协整关系，若单整地阶数不相同，则需采取差分的方式，将他们变成一阶单整序列。
80
75
70
65
60
55
50
4578808284868890929496980002
LNYT
LNXT
图81l
xt和l
yt时序图
（2）用ADF检验分别对序列l
xt和l
yt进行单整检验
双击每个序列，对其进行ADF单位根检验，有两种方法。方法一：“view”“u
itroot
test”；方法二：点击菜单中的“quick”—“seriesstatistic”—“u
itroottest”。序列l
xt和l
yt
都有明显的上升趋势，采用带常数项和趋势项的模型进行检验，见图82，对对数序列的原水平进行带趋势项和常数项的ADF检验，采用SC准则自动选择滞后阶数，检验结果见图
f83和84，在005的显著性水平下，都接受存在一个单位根的原假设，说明这两个序列都不平稳。
图82单位根检验图
图83序列l
xt的ADF检验结果
图84序列l
yt的ADF检验结果
于是尝试对其一阶差分序列采用带常数项的模型进行ADF检验，首先点击主菜单QuickGe
erateseries，出现图85的对话框，在方程设定栏里分别输入dl
xtl
xtl
xt1和
dl
ytl
ytl
yt1，产生l
xt和l
yt的一阶差分序列，为了方便，简记为l
xt和l
yt，
一阶差分能初步消除增长的趋势，于是可以对其进行只带常数项的ADF检验，检验结果见图86和图87：
图85
f图86序列l
xt的ADF检验结果
图8r