银行从业《风险管理》精选题及答案
第1题三项资产，头寸分别为2000万元，3000万元，5000万元，年投资收益率分别为20，10，16，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为：（）A．16B．15C．10D．20【正确答案】：B第2题商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？（）A．借入资金融资缺口流动性资产B．借入资金融资缺口流动性负债C．借入资金融资缺口贷款平均额D．借入资金融资缺口核心存款平均额【正确答案】：A第3题已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为55，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：（）A．15B．15C．23D．35
f【正确答案】：C第4题《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C．VaR方法D．以上都不是【正确答案】：A第5题现金流量表的组成部分不包括：（）A．经营活动现金流B．投资活动现金流C．融资活动现金流D．意外现金流【正确答案】：D第6题以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（）A．内部欺诈B．外部欺诈C．经营中断和系统瘫痪D．股市暴跌【正确答案】：B第7题CreditMetrics模型从本质上讲是：（）A．是一个简单信用评分模型
fB．是一个VaR模型C．是一个期权定价模型D．以上都不是【正确答案】：B第8题利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：（）A．历史违约数据B．预测数据C．蒙特卡罗模拟D．情景分析【正确答案】：A第9题以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：（）。A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D．存在相当程度的模型风险【正确答案】：D第10题应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：（）。A．RAOC业务单位或交易的税后净利润业务单位或交易的经济资本B．RAOC业务单位或交易的息税前收益业务单位或交易的经济资本C．RAOC业务单位或交易的息税前收益业务单位或交易的资金成本D．RAOC业务单位或交易的税后净利润业务单位或交易的资金成本
f【正确答案】：A
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一叶知春一叶知春当前离线在线时间3449小时威望64金币32797G最后登录2012222注册时间200921精华42积分7657阅读权限101帖子6597Ir