南开大学经济学院2002年第一学期计量经济学期末开卷试题五、下图一是yt的差分变量Dyt的相关图和偏相关图；图二是以Dyt为变量建立的时间序列模型的输出结果。（22分）
其中Q统计量Qstatistick1554871．根据图一，试建立Dyt的ARMA模型。（限选择两种形式）（6分）2．根据图二，试写出模型的估计式，并对估计结果进行诊断检验。（8分）3．与图二估计结果相对应的部分残差值见下表，试用（2）中你写出的模型估
计式预测1998年的Dyt的值（计算过程中保留四位小数）。（6分）
f五、（6分，8分，6分）1．由图一的偏相关图和相关图的特点，可知原序列可能是ARIMA111；ARIMA112等过程。2．模型的估计式为：△yt0978038△yt1ut0313231ut2。此结果可取，因为所有系数都通过了t检验，并且Q值非常小（5487），远小于Q检验的临界值χ2005151221。3．利用yt0978038△yt1ut0313231ut2，可得：Δy199809780Δy199703132u199609780×0123703132×0001301214。
y1998y1997Δy199812362601214124840
2004年计量经济学试题五、（20分）图1是我国1978年1999年的城镇居民消费水平取对数后（记为LPI）的差分变量DLPI相关图和偏相关图；图2是以DLPI为变量建立的时间序列模型的输出结果。
f其中Q统计量Qstatistick12117351．根据图1，建立DLPI的ARMA模型。（限选两种形式）（6分）
2．根据图2，试写出模型的估计式，并对估计结果进行诊断检验。（8分）
3．与图2估计结果相对应的部分残差值见下表，试用2中你写出的估计模型预测2000年DLPI的值计算过程保留四位小数。（6分）
f05年计量试题（附答案）七．Yt的差分变量ΔYt的自相关图和偏自相关图如下，Yt有可能是个什么形式的过程？MA1写出Yt的表达式。能事先说出参数的符号吗？（5分）
f经济学院本科生20062007学年第二学期计量经济学课程期末考试试卷（A卷）3．下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。（）A．AR模型的自相关函数呈拖尾特征。B．MA模型的偏自相关函数呈拖尾特征。C．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是拖尾的。D．在MAq模型中，冲击项对观测变量的影响只会持续q期。
f二、选择题（每个4分，共20分）【答案】ABCDD六、分析题（共20分）1．（5分）平均增长率为：0061055041007。2．（5分）计算AR2的特征根，分别为078148i和078148i。均落在单位圆之外，故平稳。3．（5分）Q12χ210，临界值为1831。2971831，因此残差项为白噪声过程，模型拟合充分。4．（5分）由于AR2的r