《国际金融学》作业答案1、某日，一客户向银行询取日元／港元汇率，银行报价为：USD1＝HKD77718～78107USD1＝JPY7815～7854该客户决定用日元购入港元，请计算银行卖出港元的汇率。HKD1＝7854÷77718＝JPY1010582、某日，一客户向银行询取日元／英镑汇率，银行报价为：GBP1＝US16306～16346USD1＝JPY7815～7854该客户决定用英镑购入日元，请计算银行卖出日元的汇率。GBP1＝16306×7815＝JPY12743143、某日，伦敦市场英镑兑美元的汇率为：即期汇率GBP1＝USD16306～163873个月贴水4865求远期汇率外汇卖出价1630600048＝16354外汇买入价1638700065＝16452远期汇率：GBP1＝USD16354～164524、某日，纽约市场美元兑欧元的汇率为：即期汇率：EUR1＝USD14361～143813个月升水3825求远期汇率外汇买入价14361－00038＝14323外汇卖出价14381－00025＝14356远期汇率：EUR1＝USD14323～143565、英国的年利率为6％，美国为4％，即期汇率为1＝US18，请根据利率平价，计算3月期的远期汇率。设美元利率为Id英镑利率为If；公式：
即期汇率
I
d
If月数12
1If月数12
远期升贴水值
英镑利率较高，远期为贴水
46312000901816312远期汇率：18－00090＝1791
1＝US1791
6、某日同一时间，纽约、布鲁塞尔、伦敦三地市场汇率为：纽约USD1＝EUR06929～06963布鲁塞尔EUR1＝GBP08891～08935伦敦GBP1＝USD16983～17067（1）此一时刻的汇率是否存在套汇机会？
f（2）如果不存在，请说明理由；如存在，试用100万欧元进行套汇并计算套汇结果。①判断是否存在套汇机会06929×08891×16983104625104625＞1可以套汇②套汇程序布鲁塞尔卖出欧元，买入英镑08891×100＝8891（万英镑）伦敦卖出英镑，买入美元16983×8891＝15099585（万美元）纽约卖出美元，买入欧元06929×15099585＝1046250（万欧元）套汇收益：1046250－100＝46250（万欧元）7、一个中国进口商进口了一批价值100万美元的商品，三个月后支付货款，签订贸易合同时的即期汇率为USD1＝RMB￥63275，支付货款时的即期汇率为USD1＝RMB￥63005。如果贸易合同中有损益均摊条款，请计算该进口商到期时支付的美元货款。
2632751265510021632756300512628
10021×100＝10021（万美元）该进口商到期时支付的美元货款为10021万美元8、AB两个公司签订了一份“1×4”的名义本金为1000万美元的远期利率协议，协议利率为6％。A公司为买方，当参照利率低于协议利率时，买方向卖方支付结算金r