发等措施，以规避风险。（）7构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％；如果两种证券的相关系数为l，则该组合的标准差为2％。（）8证券市场线反映股票的必要收益率与风险程度的关系；证券市场线的斜率为β系数，β系数越大，表明投资人要求的必要收益率越高。（）9某只股票近三年的收益率分别为8，10，12，目前短期国债利率为4，市场风险收益率为3，假设资本资产定价模型成立，则该股票的β系数为2。（）10套利定价理论认为，不同资产收益率的不同只能通过风险因素对该资产的影响程度的不同来体现。（）四、计算分析题
f1有A、B两个投资方案项目预期收益率标准差投资比例A和B的相关系数10120802A182002B
要求：计算投资于A和B的组合收益率和组合标准差。2已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10，方差是00144，投资比重为80；B证券的预期收益率为18，方差是004，投资比重为20；A证券收益率与B证券收益率的协方差是00048。要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为05时，投资组合的标准差为1211，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？2008年3某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为15、10和05，它们在甲种投资组合下的投资比重为50、30和20；乙种投资组合的风险收益率为34。无风险收益率为8，市场平均收益率为12。要求：（1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。（2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。（3）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。（4）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。（5）比较甲乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。（2005年）五、综合题A、B两种股票构成证券投资组合，A股票的预期报酬率为10，方差是004；B股票的预期报酬率为18方差是009证券A的投资比重占60证券B的投资比重占40要求（1）计算AB投资组合的平均报酬率（2）如果AB两r