经济师中级金融计算公式汇总
第二章利率与金融资产定价
1、单利本息和公式：FV
P1r

复利本息和（求终值、现值）公式：FV
P1rm
m
2、预期理论：长期债券的利率等于在有效期内人们所预期的短期利率的均值。
流动性溢价理论：长期债券的利率等于在有效期内人们所预期的短期利率的均值流动性
溢价
3、名义收益率rCFF：面值
实际收益率名义收益率通货膨胀率
本期收益率rCP
P本期市场价格
一年期持有期收益率：r（买卖差价利息）买入价格
零息债券的到期收益率
付息债券的到期收益率
债券定价到期一次还本付息：债券价格的定价债券票面价值（1r
债券定价分期付息到期还本：
净价全价应计利息
股票定价
股票价格预期股息收入市场利率
股票价格市盈率×每股税后盈利
4、预期收益率无风险收益率贝塔系数（投资组合收益率无风险收益率）
投资组合收益率（贝塔系数）是各组合证券预期收益率（贝塔系数）的加权平均数
f第四章商业银行经营与管理核心一级资本充足率（核心一级资本对应资本扣减项）风险加权资产：≥5一级资本充足率（一级资本对应资本扣减项）风险加权资产：≥6资本充足率（总资本对应资本扣减项）风险加权资产：≥8
第五章投资银行与证券投资基金市盈率股票市场价格每股收益市净率股票市场价格每股净资产净值增长率（期末份额净值期初份额净值每份期间分红）期初份额净值×100；β（基金净值增长率股票指数增长率）×100持股集中度（前十大重仓股投资市值基金股票投资总市值）×100久期债券贴现现金流的加权平均到期时间利率变动对债券基金净值的影响久期×利率变化
第七章金融工程与金融风险
无红利股票的远期价格
有现金收益资产的远期价格FSIerTt
有红利率资产的远期价格
FSerqTt
远期利率协议交割额（协议利率一参考利率）×名义本金×协议期限1协议利
率×协议期限
基差待保值资产的现货价格一用于保值的期货价格
金融期货套期保值比率期货的份数×（一份期货合约规模待保值资产的数量）
股指期货合约数β值×股票组合价值单份股指期货合约价值
利率期货合约数需进行套期保值资产的价格×需进行套期保值资产的久期利
率期货的价格×期货合约标的债券的久期
f第八章货币供求及其均衡基础货币BCRrRtRe我国的货币层次划分：M0＝流通中现金M1＝M0＋单位活期存款（狭义货币供应量）M2＝M1＋个人储蓄存款＋单位定期存款＋其他存款（广义货币供应量）M3＝M2＋商业票据＋大额可转让定期r