30
010
12704640
17债券投资和债权投资
18其他有确定到期日的资产010
040
170
020
19没有确定到期日的资产
2负债合计
6390300
9253040
21向中央银行借款
050
22同业存放款项
010
91日至1年7800
1年以上6550
7000800
14405110
50805110020
2
f23同业拆入24卖出回购款项25各项存款26发行债券27其他有确定到期日的负债28没有确定到期日的负债3到期期限缺口4累计到期期限缺口5附注：活期存款
6220140
160
160
57205720
2505970010
3753002830
250
160
5855385030
21453240080
044940
080
2720520380
5110
14409205720
3、压力测试结果
由上表可以看出，在轻度压力情景下，我行流动性累计到期
期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）除“27日”为25
亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；未
来七天流动性缺口略小，应对无困难；未来一个月流动性无缺口，
总体流动性风险状况仍然呈现良好、可控的态势。
4、应急计划
针对剩余期限“27日”流动性25亿元的缺口，我行可
采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金偿还，
按照人民银行要求，超额存款准备金应不低于人民币存款的1，
按我行9月末人民币存款19545亿元计算，超额存款准备金应
不低于196亿元，我行9月末超额存款准备金余额47亿元，
可用部分为274亿元，足够偿还期限内到期负债。第二，我行
持有至到期投资均为可以二级市场随时变现的债券，9月末，剔
除在同业市场为了融资而质押的部分，可用债券余额为447亿
元，为了偿还到期负债，我行可变卖部分债券以获得资金。第三，
我行9月末贴现余额213亿元，我行可通过转贴现和再贴现方
式变现资产。
（三）中度压力下流动性风险测试情况
1、风险因素
2013年国内经济回暖速度缓慢，组织资金压力倍增，年内，
我行存款月度间起伏较大，3、4、6、9月份存款均较上月有大
3
f幅下降，其中降幅最大的是3月末，存款较上月下降396亿元，
其中零售存款（即个人存款）下降761亿元。
2、压力情景假设
假设外部经济持续下行，回暖迹象不明显，导致存款下降达
到年内最大幅度，客户取现现象严重，即零售存款大量流失，以
零售活期存款下降75亿元进行测算，我行活期存款中较为稳定
部分将比前12个月中最低值还要低25亿元（572（62275）
25），即一年以上活期存款余额为547亿元，同时为了足额兑
付存款取现，我行流动性资产变现能力同时承受到压力。假设市
场流动性尚可，我行能顺利从同r