联社流动性压力测试报告
银监分局：
按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压
力测试的通知》要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和
存在的问题，我联社从审慎角度出发，对我联社流动性风险进行
了压力测试，现将具体情况报告如下：
一、流动性压力测试情况
（一）测试基础
我联社现行法定存款准备金率为18，本次测试暂不考虑
准备金率上调因素。本次测试以2013年9月30日为基点，测
试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压
力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试。9月30日全行流
动性缺口情况如下：
项目
1资产总计11现金12存放中央银行款项13存放同业款项14拆放同业15买入返售资产16各项贷款17债券投资和债权投资18其他有确定到期日的资产19没有确定到期日的资产
2负债合计21向中央银行借款22同业存放款项23同业拆入24卖出回购款项25各项存款26发行债券27其他有确定到期日的负债28没有确定到期日的负债
次日1050160470380
0300106390010
6220160
2日至7日060
010
010040300
140160
剩余期限
8日至31日至
30日
90日
18305320
91日至1年
7910
1年以上6550
320
660
110
0701270
170
4640020
7000800
14405110
2860
3310050
5340020
5110
2310300
2702830
3004940
5110
250
160
080
1
f3到期期限缺口4累计到期期限缺口
534024053405580
103020102570661046002030
1440590
5附注：活期存款
010
030
080
3805720
可以看出，我联社9月末除“8至30日”日累计到期期限
缺口（剔除1年以上活期存款余额后）为负外，其他各期限缺口
均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控
的态势。
（二）轻度压力下流动性风险测试情况
1、风险因素
2013年6月份，全国金融机构流动性吃紧，同业市场拆借
利率畸高，直接导致我联社批发性融资来源的可获得性大幅下
降。
2、压力情景假设
假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9月末余额的一
半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，需要以本行流动性
资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同
业款项”和“买入返售资产”全部用于偿还到期“卖出回购款项”，
压力下流动性缺口情况变化至下表所示：
剩余期限
项目
次日
2日至7日
8日至30日
31日至90日
1资产总计
670
050
15105185
11现金
160
12存放中央银行款项
470
13存放同业款项
525
14拆放同业
15买入返售资产
070
16各项贷款
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