《金融工程学》作业五金融工程学》
第5章第13节结束时布置教材第102页1、2、3、4、5、6、7、8
12，万美元的投资组合，1、美国某公司拥有一个β系数为12，价值为1000万美元的投资组合，当时标准普尔500美国某公司拥有一个β指数期货为投资组合套期保值？指数为1530点，请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？该公司应卖空的标准普尔500指数期货合约份数为：
12×10000000≈31份250×1530
2和7，美元，2、瑞士和美国两个月连续复利利率分别为2和7，瑞士法郎的现货汇率为06800美元，美元，请问有无套利机会有无套利机会？2个月期的瑞士法郎期货价格为07000美元，请问有无套利机会？瑞士法郎期货的理论价格为：068e01667×0070020685707投资者可以通过借美元，买瑞士法郎，再卖瑞士法郎期货来套利。的多样化的股票投资组合，请问，3、假设某投资者A持有一份β系数为085的多样化的股票投资组合，请问，如果不进行股票现货的买卖，只通过期货交易，系数？股票现货的买卖，只通过期货交易，是否能提高该投资组合的β系数？投资者可以利用股指期货，改变股票投资组合的β系数。设股票组合的原β系数为β，目标β系数为
β，则需要交易的股指期货份数为：ββVHVG
88，4、假设一份60天后到期的欧洲美元期货的报价为88，那么在60天后至150天的LIBOR远期利率为多少？远期利率为多少？欧洲美元期货的报价为88意味着贴现率为12，60天后三个月期的LIBOR远期利率为1243所示。5、假设连续复利的零息票利率如表55所示。期限（年）123年利率（）120130137期限（年）45年利率（）142145
年的连续复利远期利率。请计算2、3、4、5年的连续复利远期利率。第2、3、4、5年的连续复利远期利率分别为：第2年：140
f第3年：151第4年：157第5年：1572003年5月5日，日到期、12的长期国债报价为11017，6、将于2011年7月27日到期、息票率为12的长期国债报价为11017，求其现金价格。求其现金价格。2003年1月27日到2003年5月5日的时间为98天。2003年1月27日到2003年7
月27日的时间为181天。因此，应计利息为：
6×
9832486181，现金价格为
1105312324861137798
2002年7月30日，13、7、2002年9月到期的国债期货合约的交割最合算的债券是息票率为13、日到期的长期国债。付息时间分别为每年的2月4日和8月4日、将于2023年2月15日到期的长期国债。假设利率期限结构r