附图表明如果FAI变化了1，GDP将变化β1。α1同理。可见各个系数具有很强的经济意义。本研究中的数据都来源于《中国统计年鉴》。数据自1981年始，且已经折算为1981年不变价，这样可以去除通货膨胀的影响，更好地反映数据内在的规律性。在本研究中，采用SPSS软件包进行统计分析。各年的数据如下；表1固定资产投资、建筑安装投资与国内生产总值（19811999年，单位：亿元）附图注：1所有数据均为1981年不变价；2数据来源：《中国统计年鉴2000》。三、建立误差修正模型（一）方程的初步设定和简化一般来讲，在经济数据中，以不变价格表示流量的序列往往表现为一阶单整。因此，从理论上判断，L
GDP、L
FAI和L
CI序列都应该是一阶单整。采用Dickey和Fuller于1979年、1980年提出的ADF方法进行单整检验结果也表明，的确如此。然后，可以将方程设定为一般的自回归分布滞后模型。模型的右边包括被解释变量的滞后、解释变量及其时间滞后项。对于固定资产投资方程，首先设定为：
f附图用最小二乘法估计这两个自回归分布滞后方程，采用逐步回归Stepwise方法，剔除不显著的变量。在固定资产投资方程中，L
GDPt1、L
FAIt和L
FAIt1被引入方程。估计得到的方程为：附图可见方程的显著性很高，完全可以通过检验。常数项的t值很小，并不显著。（由于此方程对后面的过程只有理论上的意义，因此不必剔除常数项。）其他各项系数在99的置信水平下显著不为0。该方程的残差类似白噪声。在建筑安装投资方程中，也是L
GDPt1、L
CIt和L
CIt1被引入方程。估计得到的方程为：附图方程的显著性很高，完全可以通过检验。常数项的t值很小，也不显著。其他各项都在99的显著性水平下显著不为0。该方程的残差类似白噪声。可以看到，以上两个方程中L
FAIt1和L
CIt1前的系数为负值。出现这种现象的原因是由于它们分别与L
FAIt和L
CIt之间存在着共线性的关系，导致两者的系数在一定程度上能够互相任意分配。但这对后面的研究影响不大。（二）求长期均衡方程下面可以用简单的回归分析求得长期均衡方程。对于固定资产投资方程，长期均衡方程为：附图可见，整体显著性明显满足。各项系数的显著性检验均顺利通过。从此均衡方程可以计算ecm序列（即残差序列）：附图AdjustedR20982F980657整体显著性明显满足。各项系数的显著性检验均顺利通过。ecmt1L
GDPt132289793L
CIt1。（三）建立误差修正模型1固定资产投资方程考虑到在初步设定的方程中L
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