积分以解决其他问题。
Boyle（1997）首次使用蒙特卡洛模拟方法对单一资产的欧式期权进行定价，并指出方差减小技术可提高蒙特卡洛方法的精度，在大多数情况下使用拟蒙特卡洛模拟亦可以改进蒙特卡洛方法。Paskov和Traub（1995）利用蒙特卡洛模拟及采用低差异序列的拟蒙特卡洛模拟计算高维积分，并将两者的结果进行比较，验证了拟蒙特卡洛模拟方法比蒙特卡洛模拟方法具有许多优势。JoyBoyle和Ta
（1996）的实验结果也证明了拟蒙特卡洛模拟的效率更高，模拟结果更加精确，误差收敛速度也更快。
国内对于欧式期权定价的蒙特卡洛方法研究起步较晚。马俊海、张维（2000）用蒙特卡洛模拟方法对衍生证券及套期保值参数进行直接模拟，李亚妮（2007）详细阐述了方差减小技术对期权定价的蒙特卡洛方法的改进，向文彬、向开理（2008）提出了利用低差异序列（Halto
序列）的拟蒙特卡洛模拟，并以欧式期权定价为例，比较了拟蒙特卡洛方法与蒙特卡洛方法的结果，得出拟蒙特卡洛方法更具优势的结论。
1期权定价方法
11欧式期权
欧式期权是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行权的期权，根据权利的不同，欧式期权可分为欧式看涨期权和欧式看跌期权。欧式看涨期权是指期权的持有方具有在到期日以提前约好的执行价格买入标的资产权利的交易。欧式看跌期权是指期权的持有方具有在到期日以提前约好的执行价格卖出标的资产权利的交易。期权给予其持有人的是权利而非义务，也就是说，期权持有人可拒绝行权。因此，期权的价格一定大于或者等于零。
假设，欧式看涨期权的价格为V，那么V一定服从以下条件：
V随着执行价格K的增加而减少。
V取决于到期日T。
V随着标的资产价格S的增加而增加。
V取决于无风险利率r。
对于欧式期权的价值，可以通过运用数理金融方法得到。
12期权定价模型
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由于股票现价与它未来的预期价格有关，并且现价、到期日、无风险利率和执行价格等这些变量都可以影响期权定价，因此，二十世纪七十年代，Black和Scholes发表了题为《THEPRICINGOFOPTIONSANDCORPORATELIABILITIES》的文章，文中提到的期权定价模型很好的解决了期权定价的问题，但BlackScholes期权定价模型需要一定的假设条件：
股票价格是波动的并服从对数正态分布，也就是说，标的资产收益是正态分布的。
在期权的存活期，无风险利率，期望收益和股票价格波动是常数。
市场是完全流动市场并且不存在交易费和印花税。
在期权存活期，标的股票是不分红的。
期权是欧式期权，不能r