最终消费X2资本形成总额X3货物和服务净出口μ随机扰动项βi待估参数i123建立模型为：
Yiβ0β1X1β2X2β3X3μ其中βi0i123
（二）数据收集
变量采用截面数据，样本期为1999年和2007年。具体数据现价计算如下：注：表1，表2数据分别来自2008年和2000年《中国统计年鉴》对数据分别作Y与X1、Y与X2、Y与X3的散点
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f图如下：从散点图上看出：Y与X1、X2、X3均呈正线性相关关系。
三估计参数
首先采用2007年数据，进行如下分析：
假设模型中随机误差项Ui满足古典假设，运用
OLS方法估计模型的参数，利用计量经济计算机
软件Eviews计算可得如下结果（见附表3）：
回归方程为：
Y00568771000356X10999513X2
0999400X3
（0438992）（0000380）（0000444）
（0000969）
t（0129562）（2635343）（2251705）
（1031197）
R21000000
F79840870
四模型检验
（一）经济意义检验
由回归估计结果可以看出最终消费、资本形成总额、净出口与GDP的增长线性正相关这与现实中GDP随最终消费、资本形成总额、净出口的增加而增长是相符的。
（二）统计推断检验
从估计的结果可以看出，可决系数R21000000F统计量79840870，表明模型在整体上拟合地比较理想。系数显著性检验：给定α005，明显地，X1、X2、X3的t的P值小于给定的显著性水平，拒绝原假设，接受备择假设，表明最终消费、资本形成总额、净出口对国内生
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f产总值有显著性影响。X1、X2、X3的T值明显地显著，所以，X1、
X2、X3对Y的影响也是显著的。
（三）回归检验
1．多重共线性检验
由表3可看出模型整体上线性回归拟合较
好R2很大F值t值均大于给定显著性水平下
临界值则说明该模型不存在多重共线性
2．异方差检验采用WHITE检验（见表4）
由检验结果可得F0807696
ObsRsquared7971458
查
分
布
表
得
χ
2005
（3）781473ObsRsquared7971458则
接受H1，表明随机误差μt存在异方差。
用WLS估计法对异方差进行修正，取权数
w1e2由EVIEWS操作得：（见附录表5）
所以，修正后的模型为：
Y0003872
1000014X10999982X20999973X3
（0004204）（207E05）（285E05）
（365E05）
T（0921002）（4820621）（3503230）
（2740522）
R21000000
F411E12
3．自相关检验：
根据附表5估计的结果，DW2213957，在
给定显著性水平为005，
31k3时，查
Durbi
Wasto
表得下限临界值dL1229，上限
临界值du1650可见DW统计量
du165022139574du2350由此可判断模
型不存在自相关。
通过以上对2002年数据的分析r