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最终消费X2资本形成总额X3货物和服务净出口μ随机扰动项βi待估参数i123建立模型为:
Yiβ0β1X1β2X2β3X3μ其中βi0i123
(二)数据收集
变量采用截面数据,样本期为1999年和2007年。具体数据现价计算如下:注:表1,表2数据分别来自2008年和2000年《中国统计年鉴》对数据分别作Y与X1、Y与X2、Y与X3的散点
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f图如下:从散点图上看出:Y与X1、X2、X3均呈正线性相关关系。
三估计参数
首先采用2007年数据,进行如下分析:
假设模型中随机误差项Ui满足古典假设,运用
OLS方法估计模型的参数,利用计量经济计算机
软件Eviews计算可得如下结果(见附表3):
回归方程为:
Y00568771000356X10999513X2
0999400X3
(0438992)(0000380)(0000444)
(0000969)
t(0129562)(2635343)(2251705)
(1031197)
R21000000
F79840870
四模型检验
(一)经济意义检验
由回归估计结果可以看出最终消费、资本形成总额、净出口与GDP的增长线性正相关这与现实中GDP随最终消费、资本形成总额、净出口的增加而增长是相符的。
(二)统计推断检验
从估计的结果可以看出,可决系数R21000000F统计量79840870,表明模型在整体上拟合地比较理想。系数显著性检验:给定α005,明显地,X1、X2、X3的t的P值小于给定的显著性水平,拒绝原假设,接受备择假设,表明最终消费、资本形成总额、净出口对国内生
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f产总值有显著性影响。X1、X2、X3的T值明显地显著,所以,X1、
X2、X3对Y的影响也是显著的。
(三)回归检验
1.多重共线性检验
由表3可看出模型整体上线性回归拟合较
好R2很大F值t值均大于给定显著性水平下
临界值则说明该模型不存在多重共线性
2.异方差检验采用WHITE检验(见表4)
由检验结果可得F0807696
ObsRsquared7971458





χ
2005
(3)781473ObsRsquared7971458则
接受H1,表明随机误差μt存在异方差。
用WLS估计法对异方差进行修正,取权数
w1e2由EVIEWS操作得:(见附录表5)
所以,修正后的模型为:
Y0003872
1000014X10999982X20999973X3
(0004204)(207E05)(285E05)
(365E05)
T(0921002)(4820621)(3503230)
(2740522)
R21000000
F411E12
3.自相关检验:
根据附表5估计的结果,DW2213957,在
给定显著性水平为005,
31k3时,查
Durbi
Wasto
表得下限临界值dL1229,上限
临界值du1650可见DW统计量
du165022139574du2350由此可判断模
型不存在自相关。
通过以上对2002年数据的分析r
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