次贷危机与我国银行业风险防范框架构建
摘要席卷美国的次贷危机引起了全球金融市场的动荡我国银行业亦未能独善其身次贷危机的发生是众多银行的自身风险演化成系统风险的结果我国银行业自身风险的防范在微观意义的基础上更增添了宏观价值对风险管理认识不到位尚未形成良好的风险管理文化风险管理手段和技术较为原始风险管理体制比较落后风险管理的基础比较薄弱等等促使我国银行业必须在次贷危机下构建自身的行业风险防范体系建立起银行可持续发展的金融框架
关键词次贷危机我国银行业混合经营风险防范
一、引言
2007年2月美国次贷危机爆发以来随着危机程度的不断加深和范围的不断扩大危机带来的问题和损失也在逐渐加大华尔街五大投资银行中的三位贝尔斯登、雷曼
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f兄弟和美林倒闭在某种程度上宣告了美国投资银行模式的结束伴随着美国投资银行大厦的轰然倒塌全球金融开始动荡欧洲银行业陷入了恐慌之中世界各国政府纷纷被迫采取提高存款保险、动用巨资向银行注资等办法出手施救次贷危机的发生是众多银行的自身风险演化成系统风险的结果于是银行自身风险的防范在微观意义的基础上更增添了宏观价值因此银行业风险的微观防范具有巨大的宏观意义针对金融危机各国乃至全世界都在思考如何防范银行业的风险以期切断银行业风险系统化的途径从国内外的相关文献回顾可知对于次贷危机下我国银行业的风险防范框架相关的研究不多基于此本文拟在对我国银行业次贷风险隐患进行梳理的基础上探讨我国银行基于宏观稳定的风险防范框架
二、我国银行业的次贷风险隐患
我国的房地产市场、银行运行及监管体系与美国等金融危机重灾区的国家存在较大差异美国是世界金融创新最为活跃的地区之一其个人住房贷款产品创新表现为几大品
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f种上递进还款住房贷GPM、质押账户住房贷款PAM、分享增值住房贷款SAM、气泡式住房贷款又称宽限本金偿还式住房贷款Balloo
Mortgage以及可调利率住房贷款ARM1在美国的房贷市场上银行有关房地产贷款的期限、利率形式等方面的创新很多相对于我国而言有着更为灵活的政策我国目前各大商业银行的住房贷款主要集中在四类产品上即个人住房组合贷款、个人住房公积金贷款、个人住房按揭贷款、个人再交易住房贷款还款方式基本上有一次还本付息、等额本息还款和等额本金还款等住房贷款政策缺乏灵活性和自主性造成银行不得不提高贷款门槛规避风险我国的住房价格随着房地产市场的迅速发展大幅度上涨而长期以来r