的内容就是新增标准计量法对操作风险进行度量。
（一）基本指标法基本指标法只要求过去三年中净收入为正的年份的净收入乘上α（１５％）求和即可。这种计算方法十分简便，广为中小银行所采用。但是缺点是对所有资产加以同一权重，因此对风险的敏感度很低，而且一般计算出来的资本要求较高，超过了必要的风险资本。过多的资本金要求只会使银行负担加重，发展减缓。因此，基本指标法并不会适用于我国资产规模大、信息设备完备的大性商业银行。而对于中小银行来说，基本指标法不失为一种节省人力资源的选择。（二）标准法标准法实际上是对基本指标法的一种改进。它给予商业银行９个业务条线不同的操作风险系数（分为１２％、１５％、１８％三档）。这种方法拥有较高的风险敏感程度，且提高了我国商业银行的操作风险管理水平，但计算所得的资本金依然较高。并且巴塞尔委员会对用此方法的商业银行设定了三道防线的要求。面对我国尚不完善的银行系统来说具有一定的挑战。不过现在很多商业银行已经加强了风控建设，因此，此方法可以作为我国商业银行短期的计量管理方法，以提
f高风险管理能力。（三）高级计量法高级计量法在《巴塞尔协议Ⅲ》依然是所推荐的计量方法，其中主
损失分布法（ＬＤＡ），具体分为４个部分：内部损失数据、经营环境和内控因素（ＢＥＩＣＦｓ）、外部损失数据、情景分析。通过对损失数据的收集、分析，确定出损失的分布函数以此来度量风险。极值理论法（ＥＶＴ）亦是流行的一种计量极端条件下的损失分布情况。其中还分为广义极值理论（ＧＥＶ）和广义帕雷托分布（ＰＯＴ）。ＧＥＶ通过锁定区域内损失的最大值分布进行分析，ＰＯＴ通过设定阈值，通过对超过阈值的数据进行分析得到某一置信水平下的资本要求。相比之下，高级计量法对数据数量，模型构建有着更高的要求，拥有强风险敏感性，代表着先进的风险计量手段。但是正因如此，我们很难依靠数据实证模型的准确性和通用性。就目前而言，这种方法对于大部分商业银行来说实现比较困难，但是随着信息技术的发展，将来通过科技手段进行考证推广也是很有可能的。
（四）标准计量法新版的标准计量法是２０１７年修订《巴塞尔协议Ⅲ》的重点内容。它将原有的三种计量方法（ＢＩＡ、ＳＡ、ＡＭＡ）进行了统一，增强了银行业之间的可比性。根据标准计量法风险资本要求（ＯＲＣ）由业务指标参数和内部损失乘数决定。风险资本要求（ＯＲＣ）＝业务指标参数（ＢＩＣ）×内r