ews软件操作中，在权数变量栏里依次输入W1、W2、W3、W4，回归结果如下表所示。
Depe
de
tVariable：Y
Method：LeastSquares
Sample：120
Weighti
g
W1
W2
W3
W4
fseriesVariableCoefficie
tStdErrortStatistic
Prob
X071599700618081158414
00000
C487008631707711535931
01419
X075520900243153105881
00000
C272427220276921343534
01958
X072902600224293250349
00000
C415660311697913553288
00023
X078697600260583020073
00000
C117059713471860868920
03963
3、对所估计的模型再进行White检验，观察异方差的调整情况对所估计的模型再进行White检验，其结果如下表所示。
Fstatistic
W1
ObsRsquared
FstatisticW2
ObsRsquared
Fstatistic
W3
ObsRsquared
FstatisticW4
ObsRsquared
26924474811186269480515204250032603007642005254801164437
ProbabilityProbabilityProbabilityProbabilityProbabilityProbabilityProbabilityProbability
其中，在经W3加权后的模型较为良好的消除了异方差性。设显著水平
，且P值较大，所以不存在异方差。
00964270090212000000500004990967983096251106005690558658
，由于
二、中国19802007年全社会固定资产投资总额X与工业总产值Y的统计资料如下表所
示。
单位：亿元
年份
19801981198219831984198519861987198819891990199119921993
全社会固定资产投资（X）
9109961123041430118329254323120637917475384410445175594580801130723
工业增加值（Y）
199652048421623237562789034487396704585857772648406858080871102845141880
年份
19941995199619971998199920002001200220032004200520062007
全社会固定资产投资（X）
17042120019322913524941128406229854732917737213543499955566670477488773610999821373239
工业增加值（Y）
1948072495062944763292143401843586154003364358064743135494556521007723089131091073672
Ⅰ、当设定模型为
时，是否存在序列相关性？
利用Eviews软件对模型进行估计的结果为：
Depe
de
tVariable：LNYMethod：LeastSquaresSample：19802007I
cludedobservatio
s：28
Variable
Coefficie
t
StdError
tStatistic
Prob
fLNXC
RsquaredAdjustedRsquaredSEofregressio
SumsquaredresidLoglikelihoodDurbi
Watso
stat
08544151588478
099285109925760112351032819222518750379323
0014219
6009058
0134220
1183492
Mea
depe
de
tvar
SDdepe
de
tvar
Akaikei
focriterio

Schwarzcriterio

Fstatistic
ProbFstatistic
0000000000955225613039481465625137046836108780000000
DW检验结果表明，在5显著性水平下，
（包含常数项），查表得
，
由于
，故存在正相关性。
Ⅱ、若按一阶自相关假设
，试用广义最小二乘法估计原模型。
利用Eviewsr