作业名称：金融工程概论第1次作业出卷人：SA作业总分：100通过分数：60标准题总分：100标准题得分：100详细信息：题号1内容假设一种不支付红利的股票，目前的市价为1元，我们知道在3个月后，该股票的价格要么是11元，要么是09元，无风险年利率为10，则相应的风险中性概率为（）A、01B、09C、063D、081学员答案C本题得分196题号2内容某个股票现价为50已知6个月后将为45或者55无风险年利率为10连续复利执行价格为506个月后到期的欧式看跌期权的价值是多少（）A、102B、211C、116D、098学员答案C本题得分196题号3内容某公司要在一个月后买入1万吨的铜，问下面哪种方法可以有效的规避铜价上升的风险？（）A、1万吨铜的空头远期合约B、1万吨铜的空头看涨期权C、1万吨铜的多头看跌期权D、1万吨铜的多头远期合约学员答案D本题得分196题号4内容根据积木分析法，看涨期权多头和看跌期权空头可以构造出（）A、看跌期权多头B、看涨期权空头C、标的资产多头题型单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数196题型单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数196题型单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数196题型单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数196
fD、标的资产空头学员答案C本题得分196题号5内容考虑一个股票远期合约，标的股票不支付红利。合约的期限是3个月，假设标的股票现在的价格是40元，连续复利的无风险年利率为5％。那么这份远期合约的合理交割价格应该约为A、405元B、40元C、41元D、415元学员答案A本题得分196题号6内容假设2年期即期年利率（连续复利）为105，3年期即期年利率为11％。则根据无套利分析计算其远期利率为（）A、009B、010C、0105D、011学员答案D本题得分196题号7内容6个月期和1年期即期年利率分别是10和12，问6个月到一年期的远期利率是多少（）A、011B、0125C、014D、013学员答案B本题得分196题号8内容如果现货市场和远期市场均存在交易成本，则远期与现货套利空间将（）A、不变B、减少题型单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数196题型单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数196题型单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数196题型单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数196
fC、增加D、无法判断学员答案r