计量经济学期末考试复习资料
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f4．如何缩小置信区间？（P46）
Pi
t
2
si
i
i
t
2
si1
由上式可以看出（1）增大样本容量。样本容量变大，可使样本
参数估计量的标准差减小；同时，在同样置信水平下，
越大，t分
布表中的临界值越小。（2）提高模型的拟合优度。因为样本参数估计
量的标准差和残差平方和呈正比，模型的拟合优度越高，残差平方和
应越小。
5．以一元线性回归为例，写出β0的假设检验1）对总体参数提出假设
H0：00，H1：00
2）以原假设H0构造t统计量，
t
00
00t
2
2
X
2i


xi2
S0
t0
S
3）由样本计算其值
0
4）给定显著性水平，查t分布表得临界值t2
25）比较，判断若tt2
2，则拒绝H0，接受H1；若tt2
2，则拒绝H1，接受H0；
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f上届重点：一元线性回归模型的基本假设、随机误差项产生的原因、最小二乘法、参数经济意义、决定系数、第二章PPT里的表（中国居民人均消费支出对人均GDP的回归）、t检验（△（平方）代表意义；△（平方）的认识）、能够读懂Eviews输出的估计结果第二章课后题（13910）1为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？（经典模型中产生随机误差的原因）答：计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量宋代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。3一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设的模型是否不可以估计？答：线性回归模型的基本假设有两大类：一类是关于随机干扰项的，包括零均值，同方差，不序列相关，满足正态分布等假设；另一类是关于解释变量的，主要有：解释变量是非随机的，若是随机变量，则与随机干扰项不相关。实际上，这些假设都是针对普通最小二乘法的。在违背这些基本假设的情况下，普通最小二乘估计量就不再是最
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f佳线性无偏估计量，因此使用普通最小二乘法进行估计己无多大意
义。但模型本身还是可以估计的，尤其是可以通过最大似然法等其他
原理进行估计。
假设1解释变量X是确定性变量，不是随r