Sample19852003
I
cludedobservatio
s19
Variable
Coefficie
t
StdError
tStatistic
CLOGDEBT
603
014
432
065
002
328
Rsquared
0981Mea
depe
de
tvar
AdjustedRsquared
0983SDdepe
de
tvar
SEofregressio

011Akaikei
focriterio

Sumsquaredresid
021Schwarzcriterio

Loglikelihood
158Fstatistic
Durbi
Watso
stat
081ProbFstatistic
若k显著2性
水19平
＝d
1074d1536
L
U
其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。
（1）写出回归方程。（2分）
005
Prob
00
1053086146136
107550
f（2）解释系数的经济学含义？（4分）
（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）
（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分）
计量经济学试题一答案
一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F）
6．判定系数R2的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（F）
7．多重共线性是一种随机误差现象。（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（F）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。（F）10．任何两个计量经济模型的R2都是可以比较的。（F）二．简答题（10）
f1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）答：
1）经济理论或假说的陈述
2收集数据
3）建立数理经济学模型
4）建立经济计量模型
5）模型系数估计和假设检验
6）模型的选择
7）理论假说的选择
8）经济学应用
2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）
答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义
D12季度D1
2t
3t
0其他
0
3季度其他
14季度
D4t0其他
如果设定模型为
YtB1B2D2tB3D3tB4D4tB5Xtut
此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为
YtB1B2D2tB3D3tB4D4tB5Xt
B6D2tXtB7D3tXtB8D4tXtut
此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此
也称为乘法模型。
三．下面是我国19902003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）
l
GDPr