18春学期《金融工程学》在线作业0001试卷总分100得分100分一、单选题共20道试题共40分1当基差（现货价格－期货价格）出人意料地增大时，以下哪些说法是正确的：（）A利用期货空头进行套期保值的投资者有利B利用期货空头进行套期保值的投资者不利C利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利，有时不利D这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响正确答案A
2FRA合约是由银行提供的（）市场。A场外交易B场内交易C网上交易D电话交易正确答案A
3期权的最大特征是（）。A风险与收益的对称性B卖方有执行或放弃执行期权的选择权C风险与收益的不对称性D必须每日计算盈亏正确答案C
4最早出现的金融期货是（）A外汇期货B股票指数期货C利率期货D黄金期货正确答案A
5金融工程学起源于80年代（）国的投资银行家A美B英C法D荷兰正确答案B
6某股票目前的市场价格为31元，执行价格为30元，连续复利的无风险年利率为10，3
f个月期的该股票欧式看涨期权价格为3元，相应的欧式看跌期权价格为225，请问套利者应该采取以下哪些策略？（）A买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资B买入看跌期权，卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资C卖空看跌期权，买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资D卖空看涨期权，买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资正确答案A
7金融工程学出现于20世纪（）年代。A60B70C80D90正确答案C
8期货交易中最糟糕的一种差错属于（）。A价格差错B公司差错C数量差错D交易方差错正确答案D
9外汇期权产生于（）年。A1980B1981C1982D1983正确答案C
10标准的FRA出现于（）年。A1983B1984C1986D1988正确答案B
11最早提出金融工程学概念的是。A瓦尔拉斯B芬那提
fC托宾D默顿正确答案B
12在一个以LIBOR为基础2×5的FRA合约中，2×5中的5是指（）。A即期日到到期日为5个月B即期日到结算日为5个月C即期日到交易日为5个月D交易日到结算日为5个月正确答案A
13在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（）A买入期货合约B卖出期货合约C买入期货合约的同时卖出期货合约D无法操作正确答案A
14在FRA交易中，参考利率确定日与结算日的时间相差（）日。A1B2C3D4正确答案B
15对久期的不正确理解是（）。A用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间B是对固定收益类证券价格相对易变性的一r