深交所：逐步提升科技化智能化监管水平
201709301013
自主研发了大数据监察系统、提升业务处理电子化程度、风险监测预警嵌入大数据技术、提托智能化系统提升监管效能等，通过上述诸多手段，深交所正逐步提升科技化、智能化监管水平，为交易所一线监管提供强有力的保障。有学者指出，当前资本市场内外环境更趋复杂，证券违法违规呈多元化、隐蔽化等特征，一线监管工作面临前所未有的挑战。用好大数据、人工智能等新技术，不断提高科技监管能力，是交易所一线监管面临的重要课题，也是新形势下做好一线监管工作的必然选择。据深交所相关负责人介绍，近年来，深交所积极推进科技监管、智能监管，充分运用文本挖掘、机器学习等先进技术，结合一线监管实践，开发了大数据智能监察系统、上市公司监管系统、风险监测监控系统等智能化应用系统，在交易监管、上市公司监管、债券监管、风险监测监控等方面精准发力，持续提升科技化、智能化监管水平，为交易所一线监管的提供强有力保障。具体来看，在交易监管方面，深交所自主研发了大数据监察系统，全面支持实时监控、调查分析等核心监察功能。据介绍，该系统具有四个方面特点。一是海量数据处理能力，通过发挥看穿式监管体系优势，对深市数以亿计投资者的开户情况、逐笔申报成交等交易数据以及两千余家上市公司、公告等信息进行整合、处理、分析；二是高效实时预警监控，该系统建立集自动化预警发现、可视化现场分析、电子化处理流程为一体的实时监控平台，对指数、个股、会员、投资者各个层面的异动能够快速预警、分析、处理，处理速度可达每秒10万笔，有效满足实时监控一体化高效运作的要求；三是科学的指标体系，系统逐步建立和完善市场监察指标体系，包括130个复合型监控预警指标和5套智能分析指标，能够及时有效识别异常交易行为以及内幕交易、市场操纵、老鼠仓等违法违规行为；四是智能化分析功能，充分利用大数据技术，引入高频时间序列匹配、交易重演、多维度分析等功能，实现从人工分析判断到大数据智能分析的跨越式发展，先后上线“老鼠仓智能识别”、“内幕交易智能识别”和“市场操纵智能筛查”等大数据应用系统，从数以亿计投资者的海量交易数据中，精准锁定异动账户，有效挖掘各类违法违规线索。在上市公司监管方面，深交所建立了上市公司监管系统，系统业务处理电子化程度高，全面覆盖各项监管业务，目前上线了定期报告审查辅助、财务指标智能审核、会计审计监管案例库r