列相关性是由于省略了显著的解释变量而导致的。34差分法：差分法是一类克服序列相关性的有效方法，被广泛的采用。差分法是将原模型变换为差分模型，分为一阶差分法和广义差分法。35广义差分法：广义差分法可以克服所有类型的序列相关带来的问题，一阶差分法是它的一个特例。
36自回归模型：ytyt1t
37广义最小二乘法：是最有普遍意义的最小二乘法，普通最小二乘法和加权最小二乘法是它的特例。38DW检验：德宾和瓦特森与1951年提出的一种适于小样本的检验方法。DW检验法有五个前提条件。
39科克伦奥克特迭代法：是通过逐次跌代去寻求更为满意的的估计值，然后再采用广
义差分法。具体来说，该方法是利用残差t去估计未知的。（
40Durbi
两步法：当自相关系数未知，可采用Durbi
提出的两步法去消除自相关。第
f一步对一多元回归模型，使用OLS法估计其参数，第二步再利用广义差分。41．相关系数：度量变量之间相关程度的一个系数，一般用ρ表示。
CovijVariVarj
，01，越接近于1，相关程度越强，越接近于0，相
关程度越弱。
42多重共线性：是指解释变量之间存在完全或不完全的线性关系。
43方差膨胀因子：是指解释变量之间存在多重共线性时的方差与不存在多重共线性时的方差之比。
44．把质的因素量化而构造的取值为0和1的人工变量。45．在设定模时如果模型中解释变量的构成．模型函数的形式以及有关随机误差项的若干假定等内容的设定与客观实际不一致，利用计量经济学模型来描述经济现象而产生的误差。46．是指与模型中的随机解释变量高度相关，与随机误差项不相关的变量。47．用工具变量替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的方法。48．由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变。
49这是虚拟变量的一个应用，当解释变量x低于某个已知的临界水平x时，我们取虚拟
变量
D

1x0x

xx
设置而成的模型称之为分段线性回归模型。
50．分布滞后模型：如果滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，则称这种模型为分布滞后模型。51．有限分布滞后模型：滞后期长度有限的分布滞后模型称为有限分布滞后模型。52．无限分布滞后模型：滞后期长度无限的分布滞后模型称为无限分布滞后模型。53．几何分布滞后模型：对于无限分布滞后模型，如果其滞后变量的系数bi是按几何级数列衰减的，则称这种模型为几何分布滞后模型。54．联立方程模型：是指由两r