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第四章、利率风险和管理上
一、名词解释
1、利率风险2、利率敏感性资产3、重定价缺口4、到期日缺口5、收益率曲线6、重定价模型
二、单项选择题
1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型?()
A久期模型
BCAMEL评级体系
C重定价模型
D到期模型
2、利率风险最基本和最常见的表现形式是()
A重定价风险
B基准风险
C收益率曲线风险
D期权风险
3、下列资产与负债中,哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?()
A20年期浮动利率公司债券,每一年重定价一次
B30年期浮动利率抵押贷款,每六个月重定价一次
C5年期浮动利率定期存款,每一年重定价一次
D20年期浮动利率抵押贷款,每两年重定价一次
4、假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元,3个月到6个月的重定价缺
口为7万元,6个月到一年的重定价缺口为10万元,则该金融机构的1年期累
计重定价缺口为()。
A8万元
B6万元
C8万元
D10万元
5、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元,利率敏感性负债为15
万元,则利用重定价模型,该金融机构在利率上升1个百分点后假设资产与负
债利率变化相同,其利息收入的变化为()。
A利息收入减少005万元B利息收入增加005万元
C利息收入减少001万元D利息收入增加001万元
6、一个票面利率为10,票面价值为100元,还有两年到期的债券其现在的市
场价格为(假设现在的市场利率为10)()。
A9975元
B100元
C10537元
D9867元
7、假设某金融机构由于市场利率的变化,其资产的市场价值增加了325万元,
负债的市场价值增加了525万元,则该金融机构的股东权益变化为()
A、增加了2万元
B、维持不变
fC、减少了2万元
D、无法判断
8、假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下:
资产负债表
单位:百万元
资产
负债
现金
20活期存款
100
15年期商业贷款
1605年期定期存款
210
30年期抵押贷款
30020年期债券
120
所有者权益
50
总资产
480负债与所有者权益合计480
则该金融机构的到期期限缺口为()
A、1573年
B、1573年
C、2315年
D、2315年
9、到期日模型是以()为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的。
A、历史价值
B、经济价值
C、市场价值
D、账面价值
10、当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时,金融机构的重定价缺口为()
A、正
B、负
C、0
D、无法确定
三、简答题
1、什么是利率风险?根据巴塞尔银行监管委员会的原则,利率风险的表现形式主要有哪些?
2、什么是利率敏r
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