计量经济学实验报告10
学号
班级10707姓名
实验时间201363
实验序号10实验名称格兰杰与拉姆齐检验
开设实验室经济学实验室
实验目的：掌握格兰杰与拉姆齐检验的原理与方法。
实验内容：
1、格兰杰检验的原理与方法；
2、拉姆齐检验的原理与方法。
3、练习教材P176例524、P183例531
实验报告（1、实验操作过程；2、实验结果；3、对实验结果的分析或体会）：
例531建立工作表，输入数据，对原模型进行最小二乘估计，点击e
ter则出现
然后进行RESET检验，操作如下：点击ViewStabilityTestsRamseyResetTest则出现
f然后在原回归模型中加入新的解释变量Yt2后重新进行估计，得到
f原回归模型的可决系数为R209880计算F统计量：F09953098801403109953293
该值大于5的显著性水平下、自由度为（126）的F分布临界值422，因此拒绝原模型与引入新变量的模型可决系数无显著差异的假设，表明原模型确实存在遗漏相关变量的设定偏误。
为了将Y与X随时间共同变化的时间趋势因素分离出来，模型引入了时间趋势项T2，并通过普通最
小二乘法估计了二元回归模型得到如下：在命令窗口输入ge
rttre
d（1977），再输入lsycxt2点击e
ter即可
为了确定该模型是否是一正确的模型，仍进行RESET检验，由该模型计算的消费总量序列记为Yt
f并将它的平方项作为解释变量加入该二元模型中进行普通最小二乘估计得，
f原二元回归模型的可决系数为R20997590，计算F统计量为F099762609975901038，该值小于5的显著性水平下，自由度为（125）的F分布
10997626294
的临界值424，表明加入时间趋势项T2的总量消费模型已不存在设定偏误问题，同样，通过再引入Yt的立方项后仍可验证原模型不存在设定偏误问题。
f例524依据中国19782006年的数据，建立工作表，输入数据，输入命令LSYCX1Y1，进行
XY格兰杰因果性检验取出AIC值，点击e
ter则出现
对上述结果做LM检验
f记录LM1检验的P值
输入命令LSXCX1Y1，进行YX格兰杰因果性检验取出AIC值，点击e
ter则出
现
f同样对上述结果进行LM检验
f记录LM1检验的P值
从检验模型随机干扰项1阶序列相关的拉格朗日乘数检验看，以Y为被解释变量的模型的LM检验的P值为03895，表明在5的显著性水平下，该模型不存在序列相关性。但是以X为被解释变量的模型的LM检验的P值00015，表明在5的显著性水平下，该模型存在严重的序列相关性。
f重复如上操作，分r