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人大金融2014年中国人民大学金融硕士考研参考书笔记精讲各位考研的同学们，大家好！我是才思的一名学员，现在已经顺利的考上中国人民大学国际学院金融硕士专业，今天和大家分享一下这个专业的笔记，方便大家准备考研，希望给大家一定的帮助。1。一项资产的投资组合权重总投资在总投资组合的价值除以该资产。首先，我们会发现，这是投资组合的价值：
总价值95（53）120（29）8515美元
每只股票的投资组合权重是：
WeightA95（53）8515美元05913
WeightB120（29）8515美元04087
2。一个投资组合的预期回报是每个资产倍的重量各资产的预期回报的总和。投资组合的总价值是：
总价值190023004200
因此，该组合的预期回报是：
1
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E（RP）（1900美元200美元）（010）（23004200美元的）（015）01274或1274％
3。一个投资组合的预期回报是每个资产倍的重量各资产的预期回报的总和。因此，投资组合的预期回报是：
E（RP）040（011）035（017）025（014）01385或1385％
4。在这里，我们给出的预期收益投资组合及投资组合中各资产的预期回报，并寻问的各资产的权重。投资组合的预期回报来解决这个问题，我们可以使用下面的公式。由于组合的总重量为必须等于1（100％），股票Y的重量必须是减去第十免的重量从数学上来说，这意味着：
E（RP）0129016WX10（1WX）
现在，我们可以解决这个方程的免X的重量：
0129016WX1010WX029006WXWX04833
2
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所以，在股票X的投资金额是股票X的重量倍的总投资组合的价值，或者：
投资在X04833（10000美元）483333
投资金额在股票Y是：
投资在Y（104833）（10000美元）516667
5。一项资产的预期回报是每个返回的概率发生的概率发生，返回的总和。因此，该资产的预期回报是：
E（R）02（009）05（011）03（023）01060％，或1060％
6。一项资产的预期回报是每个返回的概率发生的概率发生，返回的总和。所以，每只股票资产的预期回报是：
E（RA）015（006）065（007）020（011）00765或765％
E（RB）015（02）65（13）20（33）1205或1205％
3
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要计算标准差，我们首先需要计算方差。要找到差异，我们发现从预期收益偏差的平方。每个可能的偏差平方，再乘以它的概率，再加入所有这些了。其结r