2006年中国经济学年会投稿论文
研究领域：数理经济学与计量经济学
贝叶斯计量经济学：从先验到结论
Bayesia
Eco
ometricsFromPriorstoCo
clusio
s
刘乐平
摘要
1
本文从现代贝叶斯分析与现代贝叶斯推断的角度探讨贝叶斯计量经济学建模的基本原理。并通过一具体应用实例介绍贝叶斯计量经济学常用计算软件Wi
BUGS的主要操作步骤，希望有更多的国内计量经济学研究学者关注现代计量经济学研究的一个重要方向贝叶斯计量经济学（Bayesia
Eco
ometrics）。
关键词贝叶斯计量经济学MCMCWi
BUGS
Abstract
Basicpri
ciplesofBayesia
eco
ometricswithModer
Bayesia
statistics
a
alysisa
dBayesia
statisticsi
fere
cearereviewedMCMCcomputatio
methoda
dBayesia
softwareWi
BUGSarei
troducedfromapplicatio
example
KEYWORDS
Bayesia
Eco
ometricsMCMCWi
BUGS
JELClassificatio
sC11C15
1
天津财经大学统计学院教授中国人民大学应用统计科学研究中心兼职教授。电子邮箱：
liulp66si
acom。天津市2005年度社科研究规划项目TJ05TJ001中国人民大学应用统计科学研究中心重大项目（05JJD910152）资助。
1
f一、引言
美国经济学联合会将2002年度“杰出资深会员奖（Disti
guishedFellowAward）”授予了芝加哥大学Ar
oldZell
er教授，以表彰他在“贝叶斯方法”方面对计量经济学所做出的杰出贡献。1985年，Ar
oldZell
er教授在Eco
ometrica上发表论文Bayesia
Eco
ometrics，1996年，Ar
oldZell
er的著作《A
I
troductio
toBayesia
I
fere
cei
Eco
ometrics》正式出版。近年来，GaryKoop（2003）的专著《Bayesia
Eco
ometrics》、To
yLa
caster2004的专著《A
I
troductio
toModer
Bayesia
Eco
ometrics》和Joh
Geweke2005的专著《Co
temporaryBayesia
Eco
ometricsa
dStatistics》等，加上大量出现在各种计量经济学重要期刊上的文献无疑已逐渐形成了现代计量经济学研究的一个重要方向贝叶斯计量经济学（Bayesia
Eco
ometrics）。本文从现代贝叶斯分析与现代贝叶斯推断的角度探讨贝叶斯计量经济学建模的基本原理。并通过一具体应用实例介绍贝叶斯计量经济学常用计算软件Wi
BUGS的主要操作步骤，希望有更多的国内计量经济学研究人员关注贝叶斯计量经济学。
二、现代贝叶斯分析与现代贝叶斯推断
虽然对贝叶斯分析方法至今还有许多争议，但贝叶斯统计学在统计学中的地位可用中国科学院院士陈希孺教授的一段话来形容：“托马斯贝叶斯这个生性孤僻，哲学气味重于数学气味的学术怪杰，以其一篇遗作的思想重大地影响了两个世纪以后的统计学术界，顶住了统计学的半边天”。在大约三r