2017年金融学院量化投资硕士复试笔试考试大纲及样题
本内容凯程崔老师有重要贡献
本大纲为量化投资方向硕士笔试环节的考试大纲。在此，大纲对考试的分值、题型分布、涉及知识点进行了详细介绍。请考试同学复习时认真参考。一、卷面总分数为200分，考生选择100分作答二、题型及分值分布1通识题目（与专业无关），满分60分，选择30分作答2金融量化模型题目，满分40分，选择20分（2题）作答股票定价2题，每题10分衍生品2题，每题10分3数学与统计题目，满分60分，选择30分（2题）作答时间序列分析分析1题，每题15分运筹与优化1题，每题15分随机分析1题，每题15分数理统计1题，每题15分4编程题目，满分40分，选择20分作答共4题，每题10分，选择2题，可以选择自己熟悉的语言实现三、相关知识点（一）股票定价1、经典投资学理论投资组合理论有效市场假说CAPM模型APT模型择时套利对冲2、股票投资策略动量策略价值策略事件驱动策略alpha策略市场中性策略（二）衍生工具1远期、期货、互换、期权的基本概念和风险特征四种衍生产品的定义和到期损益特征远期利率协议与远期利率、远期外汇与远期汇率看涨期权和看跌期权的头寸与风险特征
f2远期利率协议（FRA）、利率互换和利率期货国债期货的报价、转换因子与最便宜可交割债券利率互换的交易机制三者在管理利率风险方面的区别和联系3股指期货股指期货报价与结算股指期货如何为股票组合套期保值基差的概念4欧式看涨期权和看跌期权期权价值的影响因素；各影响因素与期权价值的关系；看涨看跌平价公式及其应用隐含波动率与波动率微笑（三）时间序列分析时间序列的平稳性描述性统计ARMA模型的参数估计、假设检验和预测ARIMA模型的参数估计、假设检验和预测GARCH模型的参数估计、假设检验和预测
（四）运筹与优化线性规划问题与单纯形法对偶理论与对偶单纯形法无约束非线性规划问题的概念和解法二次规划问题不确定型决策分析风险决策分析（五）随机分析布朗运动Ito积分BlackScholes模型风险中性测度Ito引理（六）数理统计连续分布总体参数的估计和假设检验离散分布总体参数的估计和假设检验极大似然估计的基本有限样本性质和大样本性质矩估计的基本有限样本性质和大样本性质似然比检验（七）编程：复试不指定特定的语言，如果没有基础需要准备的话，可以考虑从Matlab，R，C，SAS，pytho
，VBA等语言中选择一种准备。1、基本数据处理数据输入输出
f基本运算：加r