计量经济学试题一
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开课系：数量经济系
一、判断题（20分）
1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）
2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）
3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）
4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）
5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）
6．判定系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（
）
7．多重共线性是一种随机误差现象。（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）
9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R2变大。（）
10．任何两个计量经济模型的R2都是可以比较的。（）
二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）三．下面是我国19902003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）
l
GDP137076l
M1
se
015
t
23
Pt1782005自由度12；
求出空白处的数值，填在括号内。（2分）系数是否显著，给出理由。（3分）四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。（10分）六．试述DW检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七．（15分）下面是宏观经济模型
MtC1PtC2YtC3ItC4Mt1utDItC5MtC6YtutCYtC7ItutA
变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。
指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分）对模型进行识别。（4分）指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）八、（20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：
Depe
de
tVariableLOGGDP
MethodLeastSquares
Date060405Time1858
Sample19852003
I
cludedobservatio
s19
Variable
Coefficie
tStdErrortStatisticProb
fCLOGDEBT
RsquaredAdjustedRsquaredSEofregressio
SumsquaredresidLoglikelihoodDurbi
Watso
stat
603065
09810983011021158081
014
432
0
002
328
0
Mea
depe
de
tvarSDdepe
de
tvarAkaikei
focriterio
Schwarzcriterio
FstatisticProbFstatistic
1053086146136107550
若k2
19dL1074dU1536显著性水平＝005
其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。（1）写出回归方程。（2分）（2）r