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f1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分）
2．对模型进行识别。（4分）
3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）
八、（20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：
Depe
de
tVariableLOGGDPMethodLeastSquaresDate060405Time1858
Sample19852003I
cludedobservatio
s19VariableCLOGDEBTRsquaredAdjustedRsquaredSEofregressio
SumsquaredresidLoglikelihoodDurbi
Watso
statCoefficie
t60306509810983011021158081StdError014002tStatistic432328Prob001053086146136107550
Mea
depe
de
tvarSDdepe
de
tvarAkaikei
focriterio
Schwarzcriterio
FstatisticProbFstatistic
若k2
19dL1074dU1536显著性水平＝005
其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。（1）写出回归方程。（2分）
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f（2）解释系数的经济学含义？（4分）
（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）
（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分）
计量经济学试题一答案
一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F）
2
6．判定系数R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（F）7．多重共线性是一种随机误差现象。（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（F）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的R变大。（F）10．任何两个计量经济模型的R都是可以比较的。（F）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）答：
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f1）经济理论或假说的陈述2收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义
1D2t0
2季度1D3t其他0
3季度其他
1D4t0
4季度其他
如果设定模型为
YtB1B2D2tB3D3tB4D4tB5Xtut
此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的r