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8固定收益投资
1债券与债券市场
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2债券价值分
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f析
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掌握债券价格和到期收益率的关系理解债券的到期收益率和当期收益率的区别，以及两者与债券价格的关系。理解利率的期限结构和信用利差掌握债券久期（麦考利久期和修正久期）的计算方法和应用掌握货币市场工具的特点理解常用货币市场工具类型理解衍生品合约的概念和特点了解衍生品合约中的买入和卖出理解期货和远期的定义与区别理解期货和远期的市场作用了解期权合约和影响期权定价的因子理解互换合约的概念了解影响互换合约定价的因子理解远期、期货、期权和互换的区别
3货币市场工具1衍生工具概述9衍生工具2远期合约和期货合约3期权合约4互换合约1另类投资概述10另类投资2私募股权投资3不动产投资4大宗商品投资11投资者需求与资产配置1投资者类型和特征2投资者需求和投资政策1系统性风险、非系统性风险和风险分散化
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101a理解另类投资的优点和局限101b理解另类投资的投资对象102a了解私募股权投资103a了解不动产投资104a了解各类大宗商品投资111a掌握投资者的主要类型、区分方法和特征112a理解不同类型投资者在资产配置上的需求和差异112b理解投资政策说明书包含的主要内容121a掌握系统性风险和非系统性风险的概念和来源121b理解风险和收益的对应关系121c掌握分散风险的原理和方法122a理解不同资产间的相关性，及其对风险和收益的影响122b理解均值方差法及其应用
12投资组合管理
2资产配置
122c理解最小方差法及有效性前沿、资本市场线122d理解CAPM模型的主要思想、资本市场线和证券市场线122e理解战略资产配置和战术资产配置123a了解市场有效性的三个层次123b掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别
3被动投资和主动投资
123c了解市场上主要的指数（股票和债券）的编制方法123d了解市场有效性和主动、被动产品选择的关系123e了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境
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f123f理解股票型指数基金的管理和风险收益特征123g了解债券指数基金无法完全被动的原因123h了解量化投资和多因子模型4投资组合构建5投资管理部门1证券市场的交易机制13投资交易管理2交易执行3交易成本与执行缺口1投资风险的类型124a理解股票投资组合和债券投资组合的构建要点125a理解基金公司投资管理部r