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中国人民大学金融硕士考研真题答案解析
各位考研的同学们，大家好！我是才思的一名学员，现在已经顺利的考上中国人民大学经济学院金融硕士专业，今天和大家分享一下这个专业的真题，方便大家准备考研，希望给大家一定的帮助。
（专业学位）金融初试专业课科目：396经济类联考综合能力431金融学综合初试参考书：《金融学》黄达，《公司理财》罗斯。补充：《货币金融学》米什金复试专业课内容：商业银行经营与管理、证券投资学复试参考书目：《证券投资学》吴晓求，《商业银行经营与管理》庄毓敏。初试考试科目备注：
一、设消费者的效用函数，预算约束为12uuxx1112ypxpx。求效用最大化的一阶条件，并做出简要解释。二、画图解释生产和交换的帕累托最优。三、有一种彩票，有输赢两种概率。如果赢了，能获得900元，概率为02；如果输了，只能获得100元，概率是08。设消费者的效用函数新式为，问消费者愿意出多少钱去买这张选票？05uw四、请画图说明货币政策效果与IS与LM曲线斜率之间的关系。五、假定在封闭经济条件下用户消费需求函数20008dCY，私人意愿投资I150，税收函数T02Y。请计算：（1）均衡收入为1500时，政府支出（不考虑转移支付）是多少？政府预算总是盈余还是赤字？（2）若政府支出补不变，而税收函数变为T025Y，那么均衡收入是多少？政
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府预算会发生什么变化？货币银行学部分：一、试述存款保险制度的功能及存在的问题。二、分析国际资本流动的经济影响。三、阐明货币政策信贷传导机制理论的主要内容。四、试析金融监管理论依据的“金融风险论”。公司理财：一、试用期权的观点来解释公司的风险债券的价值。二、公司治理有哪些主要模式，试述我国公司治理存在的主要问题。三、计算题：（一）假设每种证券的收益率可以用以下双因素模型来表示：Ri＝ERi＋Ri1F1＋Ri2F2其中Ri表示第i种证券的收益率，F1和F2表示系统性风险因素，其期望值等于0，协方差等于0，资本市场上有四种证券，具体如下R10060F1002F2R3012004F1004F2请判断是否存在套利机会？如果存在，应怎样进行套利？（二）假设每种证券的收益率可以用以下双因素模型来表示：Ri＝ERi＋Ri1F1＋Ri2F2其中Ri表示第i种证券的收益率，F1和F2表示系统性风险因素，其期望值等于0，协方差等于0，资本市场上有四种证券，具体如下R10060F1002F2RF005R2008002F1001F2R2008002F1001F2RF005
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